การวิเคราะห์กระแสของคำสั่งซื้อขายคืออะไร ?
Table of Contents
การวิเคราะห์กระแสของคำสั่งซื้อขายเป็นวิธีการที่ใช้ในการซื้อขายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ และอุปทานในตลาดการเงิน ซึ่งหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจคำสั่งซื้อขาย และการขายจริงที่นักเทรดวางไว้ตำแหน่งไว้ตามเวลาจริง หรือใกล้เคียงกับเวลาจริง การวิเคราะห์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเทรดมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์ของตลาด การเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น และสภาพคล่อง นี่คือตัวอย่างของมุมมองที่สำคัญของการวิเคราะห์กระแสคำสั่งซื้อ
สมุดบัญชีคำสั่งซื้อขาย
สมุดบัญชีคำสั่งซื้อ คือ เครื่องมือทางการเงินเฉพาะด้านที่จะแสดงคำสั่งซื้อ และขายแบบเรียลไทม์สำหรับ โดยจะแสดงราคา ปริมาณ และทิศทาง (ซื้อ หรือขาย) ของแต่ละคำสั่ง การวิเคราะห์สมุดบัญชีคำสั่งซื้อขายจะช่วยทำให้นักเทรดสามารถประเมินได้ว่าระดับอุปสงค์ และอุปทานรวมตัวกันอยู่ที่จุดไหน
ความลึกของตลาด
ความลึกของตลาด หมายถึง จำนวนคำสั่งซื้อ และขายในระดับราคาต่าง ๆ ในสมุดบัญชีคำสั่งซื้อขาย ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินความแข็งแกร่งของระดับแนวรับ และแนวต้านได้ นอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในความลึกของตลาดอย่างเห็นได้ชัด
โปรไฟล์ของปริมาณ
การวิเคราะห์โปรไฟล์ของปริมาณนี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนปริมาณการซื้อขายในระดับราคาที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่กำหนด สิ่งนี้สามารถช่วยให้นักเทรดสามารถระบุพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมการซื้อขายสูง (กลุ่มของปริมาณ) และพื้นที่ซึ่งเป็นไปได้ว่าราคาอาจเข้าสู่แนวรับ หรือแนวต้าน
กราฟของกลุ่มข้อมูล
กราฟของกลุ่มข้อมูล หรือที่เรียกว่ากราฟการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล หรือกราฟรอยเท้า ส่วนใหญ่จะใช้ในบริบทของการวิเคราะห์ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาลำดับขั้นตอนของคำสั่งซื้อขาย ข้อมูลบนกราฟแสดงความเข้มข้น และการกระจายตัวของกิจกรรมการซื้อขายในแต่ละระดับราคา โดยทั่วไปแล้วกราฟของกลุ่มข้อมูลจะแสดงสี่เหลี่ยมที่มีขนาด และสีแตกต่างกันเพื่อแสดงปริมาณการซื้อขายในระดับราคาที่ระบุ
เวลา และ ข้อมูลของยอดขาย
เวลา และข้อมูลของยอดขาย หรือที่เรียกว่าเทปจะแสดงบันทึกตามลำดับเวลาของการซื้อขายทั้งหมดที่ดำเนินการในตลาด รวมถึงราคา ปริมาณ และเวลา นักเทรดใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินจังหวะการซื้อขาย และตรวจจับการซื้อขายจำนวนมาก หรือกิจกรรมที่ผิดปกติ
กระแสของคำสั่งซื้อขายในตลาด
การวิเคราะห์กระแสของคำสั่งขายในตลาด (คำสั่งที่ดำเนินการในราคาตลาดปัจจุบัน) สามารถมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอารมณ์ของตลาดให้กับนักเทรดได้ทันที คำสั่งซื้อขายในตลาดที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากอาจบ่งบอกให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อมั่นอย่างฉับพลัน
ตัวชี้วัดกระแสของคำสั่งซื้อขาย
นักเทรดมักใช้ตัวบ่งชี้ และเครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห์กระแสคำสั่งซื้อขาย เช่น ค่าสเปรด ราคาเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ความไม่สมดุลของสมุดบัญชีคำสั่งซื้อขาย หรือตัวชี้วัด cumulative delta ซึ่งจะคำนวณความแตกต่างสุทธิระหว่างแรงกดดันในการซื้อ และ การขาย
ด้วยการศึกษาลำดับการสั่งซื้อขาย นักเทรดพยายามทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ การตีความหมายของข้อมูลกระแสคำสั่งซื้อขายอาจมีความซับซ้อน และมักต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลไกของตลาด รวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือพิเศษ สภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นนักเทรดจึงต้องตื่นตัว และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
ควรสังเกตว่าเนื่องจากตลาด Forex มีการกระจายอำนาจ กล่าวคือ ไม่มีสถานที่ซื้อขายแห่งเดียวเหมือนกันกับ NYSE และ NASDAQ จึงทำให้ไม่มีข้อมูลการเข้าถึงปริมาณตลาด Forex อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกำหนดราคาของตราสาร Forex ได้มาจากการกำหนดราคาของสกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า นักเทรดในตลาด Forex จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขาย CME เพื่อวิเคราะห์ตราสาร Forex ได้อย่างง่ายดาย
SGX Nifty เป็นอินดิเคเตอร์ที่สำคัญหรือไม่ ?
คำเตือน : ผลการเทรดในอดีตไม่การันตีผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
