ความเชื่อมโยงของคู่สกุลเงิน – การเทรด Forex

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของราคาระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆ จะช่วยให้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับวิธีพัฒนากลยุทธ์ในการเทรด Forex ที่มีโอกาสทำกำไรสูงได้อย่างเจาะลึกยิ่งขึ้น การตระหนักถึงความเชื่อมโยงของคู่สกุลเงินสามารถช่วยลดความเสี่ยง พัฒนาการป้องกันความเสี่ยงและกระจายความหลากหลายในตราสารที่เทรด ในบทความนี้ เราจะแนะนำเรื่องการเทรด Forex ให้คุณโดยใช้ความเชื่อมโยงระหว่างตลาด

ความหมายของความเชื่อมโยงของคู่สกุลเงิน Forex

ความเชื่อมโยงคือการวัดความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างสินทรัพย์ในการเทรดสองสินทรัพย์ ความเชื่อมโยงของสกุลเงินแสดงถึงขอบเขตที่สกุลเงินสองสกุลเคลื่อนไหวเหมือนกัน ตรงข้ามกัน หรือในทิศทางแบบสุ่มทั้งหมดในระยะเวลาที่เจาะจง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์สองสินทรัพย์โดยใช้ข้อมูลทางสถิติในอดีตจะมีค่าที่คาดการณ์ ซึ่งสามารถระบุโอกาสในการเทรด Forex ที่อาจเกิดขึ้นและจัดการความเสี่ยงที่คุณอาจพบ ปกติแล้ว ความเชื่อมโยงจะวัดเป็นรูปแบบทศนิยมจาก -1 ถึง +1 เพื่อให้ตัวเลขที่ชื่อว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

• ความเชื่อมโยงของ +1 แสดงว่าสองคู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา 100% ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงในเชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ ความเชื่อมโยงระหว่าง EUR/USD และ GBP/USD เป็นตัวอย่างที่ดี เช่น หาก EUR/USD กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น GBP/USD ก็จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน

• ความเชื่อมโยงของ -1 แสดงว่าสองคู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามตลอดเวลา 100% EUR/USD และ USD/CHF มีความเชื่อมโยงในเชิงลบที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น หาก EUR/USD อยู่ในทิศทางขาขึ้น USD/CHF จะอยู่ในขาลง

• ความเชื่อมโยงของศูนย์จะเกิดขึ้นหากความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินเป็นแบบสุ่มทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าทั้งคู่ไม่เชื่อมโยงกันเลย

ปกติแล้ว ยิ่งความเชื่อมโยงที่เป็นบวกหรือเป็นลบแข็งแกร่งขึ้น ค่าที่คาดการณ์ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ก็จะยิ่งสูง การใช้กรอบเวลาที่ยาวกว่าในการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะแสดงข้อมูลที่แม่นยำมากกว่า ความเชื่อมโยงเกินกว่า 1 นาทีมีค่าเพียงเล็กน้อย ขณะที่ข้อมูลรายเดือนหรือรายปีจะให้ความแม่นยำสูงสุด

ผลกระทบที่ความเชื่อมโยงของสกุลเงินมีต่อการเทรด Forex

• ความเชื่อมโยงสามารถสร้างกลยุทธ์ในการเทรด Forex ที่มีโอกาสทำกำไรสูงในทางสถิติ

• ความเชื่อมโยงสามารถบ่งชี้ถึงจำนวนความเสี่ยงที่คุณอาจพบในบัญชีการเทรด Forex ของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อคู่สกุลเงินหลายคู่ที่มีความเชื่อมโยงในเชิงบวกอย่างแข็งแกร่ง คุณก็จะมีความเสี่ยงทางด้านทิศทางมากกว่า

• คุณสามารถหลีกเลี่ยงสถานะที่ไม่มีผลซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ EUR/USD และ USD/CHF มีความเชื่อมโยงในทางลบที่แข็งแกร่งอย่างมาก หากคุณมีอคติเกี่ยวกับทิศทาง การซื้อทั้ง EUR/USD และ USD/CHF จะลดผลกระทบในแต่ละคู่ได้          

• การทำความเข้าใจความเชื่อมโยง จะทำให้คุณสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือ กระจายโอกาสในตลาด Forex ได้  

• หากคุณมีอคติด้านทิศทางในสกุลเงินนั้นๆ คุณจะสามารถกระจายความเสี่ยงของคุณได้โดยใช้คู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงในเชิงบวกอย่างแข็งแกร่งสองคู่ เพื่อกระจายการลงทุน

• หากคุณกำลังต้องการป้องกันความเสี่ยงให้สถานะ (การถือสถานะโดยมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนต่ำ) คุณจะสามารถถือสถานะของคู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงในเชิงลบ ตัวอย่างเช่นหากคุณเริ่ม Long (ซื้อ) สถานะ EUR/USD และ สถานะเริ่มเคลื่อนไหวตรงข้ามกับคุณ คุณจะสามารถป้องกันความเสี่ยงให้สถานะได้โดยซื้อคู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงในเชิงลบ เช่น USD/CHF

กลยุทธ์การเทรด Forex ตามความเชื่อมโยง

• เมื่อคู่สกุลเงินสองคู่เชื่อมโยงกันสูง คู่สกุลเงินหนึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นตัวชี้นำ      ความเคลื่อนไหวทางราคาของอีกคู่ได้ หากคุณเห็นความเคลื่อนไหวอย่างมากในคู่สกุลเงินหนึ่งคู่จากสองคู่ที่เชื่อมโยงกันในเชิงบวก คุณจะสามารถคาดว่าอาจมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้ในอีกคู่

• ความเชื่อมโยงสามารถเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ Forex ที่ทรงพลังมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือ Forex อื่นไตัวอย่างเช่นหากคู่สกุลเงินหนึ่งทะลุขึ้นเหนือหรือลงต่ำกว่าระดับแนวรับหรือแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ คู่ที่เชื่อมโยงกันในเชิงบวกเป็นอย่างมากจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเคลื่อนไหวเช่นกัน

• การกลับตัวของราคา หากคุณเห็นคู่สกุลเงินสองคู่ที่เชื่อมโยงกันในเชิงลบและราคาของคู่เงินหนึ่งเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างมาก คุณจะสามารถคาดได้ว่าคู่เงินอีกคู่อาจกลับตัวเป็นขาลง     

• กลยุทธ์สไตล์การซื้อและขายในต่างตลาดเวลาเดียวกันโดยไม่มีทิศทางซึ่งใช้ความเชื่อมโยงของสกุลเงิน ในกลยุทธ์ Forex นี้ คุณจะรอความเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งผิดปกติระหว่างคู่สกุลเงินสองคู่ที่เชื่อมโยงกันอย่างมากและซื้อคู่หนึ่งแล้วขายอีกคู่ โดยคาดว่าราคาของทั้งสองคู่จะกลายมาเคลื่อนไหวเหมือนกันอีกครั้ง

คู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงกันสูงใน Forex

ตัวอย่างคู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงกันในเชิงบวกอย่างแข็งแกร่ง (กรอบเวลาเป็นปี):EUR/USD และ GBP/USD (+ 0.89)EUR/USD และ AUD/USD (+ 0.81)EUR/USD และ EUR/CHF (+ 0.93)AUD/USD และ Gold (+ 0.75)

ตัวอย่างคู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงกันในเชิงลบอย่างแข็งแกร่ง (กรอบเวลาเป็นปี):EUR/USD และ USD/CHF (- 0.85)USD/CAD และ AUD/USD (- 0.88)AUD/NZD และ NZD/SGD (- 0.78)USD/JPY และ Gold (- 0.78)

สินค้าโภคภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับสกุลเงิน

• ดอลลาร์แคนาดาและน้ำมันดิบมีความเชื่อมโยงกันในเชิงบวก เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าแคนาดาเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่

• เช่นเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียและทองคำก็มีความเชื่อมโยงกันในเชิงบวกเนื่องจากออกเตรเลียเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกทองคำรายสำคัญ

• ทั้งทองคำและเงินเยนถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่แน่นอน และทั้งสองอย่างนี้ยังเชื่อมโยงกันในเชิงบวกอีกด้วย

• ขณะที่ทองคำและดอลลาร์สหรัฐฯ มักจะเชื่อมโยงกันในเชิงลบ เมื่อดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มลงเนื่องจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนจะมองหาทางเลือกอื่นที่จะเก็บรักษามูลค่าเอาไว้ เช่น ทองคำ

การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมโยงของสกุลเงินใน Forex

โปรดอย่าลืมว่าความเชื่อมโยงของสกุลเงินกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้มักรวมถึงนโยบายทางการเงินที่แตกต่างจากเดิม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายธนาคารกลาง ฯลฯ ความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งไม่ได้รับประกันถึงสิ่งที่เหมือนกันในอนาคต แต่สิ่งที่ทำให้ความเชื่อมโยงเกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหลังสำคัญยิ่งกว่า เราขอแนะนำให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงในระยะยาวเพื่อให้ได้รับมุมมองที่ดียิ่งขึ้น

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเทรด Forex ที่มีความเชื่อมโยงของสกุลเงินในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่มีโอกาสทำกำไรสูง นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงยังสามารถช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงได้ โดยเฉพาะถ้าคุณติดตามความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพตามกรอบเวลารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และ รายปี

ที่มา : https://th.octafx.com/education/article/currency-pairs-correlation-forex/

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ :

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: Fundamental Analysis คืออะไร ?