Fractals ในฟอเร็กซ์คืออะไร วิธีการเทรดฟอเร็กซ์ด้วยอินดิเคเตอร์ Fractal

อินดิเคเตอร์ในฟอเร็กซ์ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรดไปแล้ว เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ตลาดได้อย่างแม่นยำ หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์สำหรับการบอกแนวโน้ม “ขาขึ้น” และ “ขาลง” ในอนาคตที่เด่นชัดคือ fractal มาดูกันว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดนี้ได้อย่างไรบ้าง

Fractal คืออะไร

Fractal คือ รูปแบบราคาห้าแท่งเทียนในแผนภูมิแท่งเทียน ตัวบ่งชี้แฟร็กทัลมีสองประเภท ได้แก่ ขาขึ้น (ตลาดกระทิง) และขาลง (ตลาดหมี) เมื่อแฟร็กทัลอยู่ในภาวะหมี แท่งเทียนตรงกลาง (จุดกลับตัว/จุดกลับตัว) จะอยู่ที่จุดสูงสุด ในขณะที่แท่งเทียนด้านนอกแต่ละด้านอยู่ที่จุดที่ต่ำกว่า สำหรับตลาดกระทิง แท่งเทียนตรงกลางอยู่ที่จุดต่ำสุด ในขณะที่แท่งเทียนด้านนอกในแต่ละด้านอยู่ที่จุดที่สูงกว่า

เทรดเดอร์สามารถใช้แฟร็กทัลได้หลายวิธี เช่น สามารถมองหาแฟร็กทัล Breakout เพื่อค้นหารูปแบบที่ตรงกันข้ามกับแฟร็กทัลที่กำหนด แฟร็กทัล Breakout ในแนวขึ้นหมายถึงตลาดกระทิง/แฟร็กทัล Breakout ในแนวลงหมายถึงตลาดหมี

นอกจากนี้ยังสามารถจับคู่แฟร็กทัลกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Alligator ได้อีกด้วย ด้วยอินดิเคเจอร์ Alligator เทรดเดอร์สามารถตรวจจับแนวโน้มโดยรวมของตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น จากนั้นให้ใช้แฟร็กทัลสำหรับตำแหน่งหยุดขาดทุน

สูตรคำนวณ Fractal 

มาดูสูตรตัวบ่งชี้เศษส่วนของวิลเลียมส์เพื่อกำหนดรูปแบบการกลับตัวของแนวโน้ม ได้ดังนี้:

โดยที่

• N หมายถึง จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งเทียนราคาปัจจุบัน (ที่สาม)
• (N-2) หมายถึง เทียนสองเล่มก่อนหน้าทางด้านซ้ายของเทียนเล่มที่สาม 
• N-1 หมายถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งเทียนอันที่สอง
• N+1 หมายถึง แท่งเทียนแท่งที่สี่ทางด้านขวาของแฟร็กทัล 
• N+2 หมายถึงแท่งเทียนสองแท่งสุดท้ายของ fractal (ที่ 4 และ 5)

Fractals ในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร

สำหรับตลาดฟอเร็กซ์แล้ว Fractals เป็นเพียงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเท่านั้น และปัจจัยพื้นฐาน เช่น การประกาศทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางการเมืองอาจทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเทรดเดอร์เชิงเทคนิคจะคอยจับตาดูปฏิทินเศรษฐกิจอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะก่อนที่สภาวะตลาดจะผันผวน 

สำหรับการเทรดฟอเร็กซ์ แฟร็กทัลคือรูปแบบที่ประกอบด้วยแท่งปิดตั้งแต่ 5 แท่งขึ้นไป โดยที่แท่งกลางคือค่าสูงสุด/ต่ำสุดเมื่อเทียบกับแท่งทั้งสองข้าง และแท่งจะต้องปิด เนื่องจากอาจมีการเคลื่อนไหวของราคาในแท่งที่ห้าซึ่งอาจทำให้เกิดจุดสุดขั้วใหม่ได้ 

ความแตกต่างระหว่างราคาที่เพิ่มขึ้นทางด้านซ้ายของแท่งแฟร็กทัล (โมเมนตัม) และราคาที่ลดลงทางด้านขวา (การดึงกลับ) เรียกว่าคันโยก หากราคาในขณะที่ปิดแท่งสุดท้ายกลับไปสู่ระดับของรูปแบบเริ่มต้น (ระดับของแท่งแรก) คันโยกจะเท่ากับศูนย์ และจะได้รูปแบบแฟร็กทัลที่สมบูรณ์

การวิเคราะห์ Fractal ในตลาด Forex มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เก็งกำไรแบบ Scalpers สำหรับเทรดเดอร์ระหว่างวันที่พยายามจับจังหวะราคาที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม แฟร็กทัลนั้นสามารถนำไปใช้กับเทรดเดอร์ข่าวสาร และเทรดเดอร์พื้นฐาน รวมถึงเทรดเดอร์ที่มีความถี่สูงได้น้อยมาก สำหรับการเทรดฟอเร็กซ์ คุณสามารถใช้แฟร็กทัลในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดได้แต่อย่างลืมที่จะใช้แฟร็กทัลตามสภาวะตลาดตามจริงเพื่อความแม่นยำมากขึ้น

อินดิเคเตอร์ Fractal ทำงานอย่างไร

ตัวบ่งชี้แฟร็กทัลเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ได้รับความนิยมในตลาดการเงินที่สร้างมาเพื่อระบุแนวโน้มโดยใช้รูปแบบเรขาคณิตบนแท่งเทียน หรือแบบห้าแท่ง Bill M. Williams ได้พัฒนาตัวบ่งชี้นี้เป็นครั้งแรกในหนังสือ Trading Chaos ที่ตีพิมพ์ในปี 1995 อย่างไรก็ตาม พบว่าการใช้แฟร็กทัลเป็นครั้งแรสามารถย้อนกลับไปในทศวรรษ 1970 โดย เบอนัวต์ มานเดลโบรต์ นักคณิตศาสตร์ชาวโปแลนด์ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้เพื่อทำความเข้าใจตัวเลขทางเรขาคณิต

กลยุทธ์ตัวบ่งชี้แฟร็กทัลได้รับการยอมรับในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของตัวชี้วัดนี้ การเรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะ แฟร็กทัลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบบางที่เกิดขึ้นบนกราฟค่อนข้างซ้ำกัน ดังนั้น ตัวบ่งชี้แฟร็กทัลของ Williams จะพิจารณาแท่งเทียนครั้งละห้าแท่ง แต่ละรายการจะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น (เคลื่อนตัวขึ้น) หรือเป็นขาลง (เคลื่อนตัวลง) และตรงกลางของรูปแบบนี้จะเป็นแท่งเทียนที่แสดงราคาสูงสุด หรือต่ำสุด

ประเภทของอินดิเคเตอร์ Fractal 

Fractal  มี 2 รูปแบบ ได้แก่

1. รูปแบบกระทิง

แท่งเทียนสองอันแรกจะมีจุดต่ำสุดสูงสุดแต่ราคาของเทียนอันที่สาม (หรือกลาง) จะต่ำกว่าสองอันแรก และแท่งราคาสองแท่งสุดท้ายจะทะลุแท่งเทียนตรงกลาง กล่าวโดยสรุป แท่งเทียนสามแท่งแรกจะมีปริมาณลดลง (สีแดง) และแท่งเทียนสองแท่งสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น

2. รูปแบบหมี

ในกรณีนี้ แท่งเทียนสองแท่งแรกจะมีจุดสูงต่ำกว่าแท่งเทียนตรงกลาง ที่นี่ รูปแบบแฟร็กทัลจะเห็นปริมาณที่เพิ่มขึ้น (สีเขียว) จนถึงแท่งเทียนแท่งที่สาม แต่อีกสองตัวจะเห็นปริมาณการลดลง (หรือลดลง)

ข้อดีข้อเสียของการใช้อินดิเคเตอร์ Fractal

ข้อดีของการใช้อินดิเคเตอร์ Fractal 

• มีความยืดหยุ่น: เนื่องจากแฟร็กทัลอยู่ในการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดจึงสามารถนำไปใช้กับตลาดการเงินและกรอบเวลาที่แตกต่างกันได้
• การตรวจจับการกลับตัวของเทรนด์ตั้งแต่เนิ่น ๆ: ความสามารถในการระบุรูปแบบที่ซ้ำกันทำให้สามารถตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการแจ้งให้เทรดเดอร์ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้
• ใช้งานง่าย: แพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่มีตัวบ่งชี้ Fractal ในตัวซึ่งจะระบุรูปแบบบนกราฟราคาโดยอัตโนมัติ

ข้อเสียของการใช้อินดิเคเตอร์ Fractal 

• เป็นตัวชี้วัดตาม (Lagging indicator): รูปแบบจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์หลังจากแท่งเทียนอีกสองแท่งปิดหลังจากแท่งแฟร็กทัลสุดท้ายเท่านั้น นั่นคือเหตุผลที่ใช้รูปแบบเป็นเครื่องมือเสริมในการยืนยันสัญญาณ แต่ไม่ควรใช้เป็นสัญญาณหลัก
• การยืนยันราครที่แท้จริง:  ยิ่งรูปแบบดูเหมือนรูปแบบมาตรฐานน้อยลงเท่าใด ความสงสัยก็จะยิ่งกระตุ้นมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งกรอบเวลาสั้นลงเท่าใดก็ยิ่งมีความสุดขั้วที่อาจผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้น เพราะรูปแบบที่ชัดเจนดังกล่าวหาได้ยากมาก
• เป็นเพียงตัวบ่งชี้ข้อมูลเท่านั้น:  โดยทั่วไปมักใช้ร่วมกับ Alligator และระดับ Fibonacci กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้คำสั่งที่รอดำเนินการในกลยุทธ์โดยอิงจากการทะลุระดับที่สร้างขึ้นตามจุดสูงสุดแฟร็กทัลอย่างน้อยสามจุด
• ไม่เหมาะจะใช้แบบเดี่ยว ๆ :ควรใช้ในหลายๆ Timeframe เพราะ ยิ่งเป็นกราฟที่ Timeframe นานมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิดสัญญาณก็ยิ่งน้อยมากตามไปด้วย 

Fractal นำมาใช้งานในการเทรดได้อย่างไร

หลังจากเข้าสู่ระบบเทรดเช่น MT4 แล้ว ให้คุณเลือกอินดิเคเตอร์ Fractal ลงในแผนภูมิ 

หากต้องการใช้ fractal ในการเทรดแบบขึ้น หรือลง มีข้อกำหนดที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ แท่งเทียนที่ห้าจะต้องปิดเพื่อให้ได้รูปแบบการเทรดแบบ fractal มิฉะนั้นสัญญาณที่ได้รับจากตัวบ่งชี้จะไม่แม่นยำ เพราะว่าก่อนที่ตำแหน่งจะปิด แท่งเทียนที่ห้าอาจมีทิศทางตรงกันข้าม และทำให้ fractal หายไปจากแผนภูมิได้ มาดูตัวอย่างวิธีใช้งานในกราฟเทรดของคุณต่อได้เลย

ดูการ Breakout

เมื่อแท่งเทียนทั้งหมดใน fractal ปิดแล้ว เทรดเดอร์จะสามารถใช้ตัวบ่งชี้ในการตัดสินใจได้ หนึ่งในวิธีการดูคือการมองหา fractal แบบ Breakout ในแท่งเทียนแท่งที่หก ตัวอย่างเช่น แฟร็กทัลขาขึ้นตลอดก็ถือว่เป็น Breakoutได้ หากแท่งเทียนถัดไปทันทีหลังจากแฟร็กทัลไปสูงกว่าจุดสูงสุดของแฟร็กทัล รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังเพิ่มขึ้น (กระทิง) ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่อาจจะซื้อสินทรัพย์ หรือ เปิดสถานะ Long 

การใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ

บางครั้งคุณอาจพบว่าแฟร็กทัลเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยในแผนภูมิ ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่แม่นยำที่สุดดังนั้นเทรดเดอร์มักจะใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อความแม่นยำมากขึ้น

หนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ใช้ควบคู่กับตัวบ่งชี้แฟร็กทัลก็คือ Alligator เป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Bill Williams หน้าที่คือ ช่วยยืนยันแนวโน้มที่ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามค่า แนวโน้มเฉลี่ยทั้งสามสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของแนวโน้มได้แม่นยำยิ่งขึ้น และบ่งชี้ว่าจะขึ้น หรือลง

วิธีใช้แฟร็กทัลในการเทรด

เมื่อถึงเวลาเทรดจริงอย่าลืมวางจุดหยุดการขาดทุนที่จุดราคาที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น ในช่วงขาขึ้น เทรดเดอร์สามารถวางจุดหยุดขาดทุนที่จุดต่ำสุดล่าสุดของแฟร็กทัลขาลงได้ ด้วยวิธีนี้เทรดเดอร์จะคงตำแหน่งซื้อ (long) ต่อไปตราบใดที่ราคาอยู่เหนือจุดหยุดขาดทุน

สำหรับแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์สามารถวางจุดหยุดขาดทุนที่จุดสูงสุดล่าสุดของแฟร็กทัลขาขึ้น ด้วยวิธีนี้เทรดเดอร์จะยังคงสถานะ ขาย (Short) ต่อไปตราบใดที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าจุดหยุดการขาดทุน 

กลยุทธ์การเทรดโดยใช้อินดิเคเตอร์ Fractal

วัตถุประสงค์หลักของ Fractals มีไว้เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น โดยจะเกิดขึ้นเมื่อแท่งกราฟ 5 แท่งที่ต่อเนื่องกันแสดงรูปแบบเฉพาะตัวออกมา เรามาดูกันว่ามีกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ใดบ้างที่สามารถใช้กับอินดิเคเตอร์แฟร็กทัลได้

กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมแฟร็กทัล

การระบุระดับแนวรับ และแนวต้านโดยใช้แฟร็กทัลนั้นช่วยให้มั่นใจได้ว่าเทรดเดอร์จะตรวจจับระดับที่แน่นอนได้ ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถมองหาการทะลุระดับเหล่านี้เป็นสัญญาณการเข้าสู่การซื้อขายในทิศทางของการทะลุกรอบที่จะเป็นการยืนยันความถูกต้องของการฝ่าวงล้อมได้

กลยุทธ์ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ Alligator

Bill Williams คือผู้คิดค้นอินดิเคเตอร์ Fractal และยังได้พัฒนาตัวบ่งชี้ยอดนิยมอีกตัวหนึ่ง นั่นคือ Alligator ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามค่า (เรียกว่า Jaws, Tooth และ Lips) และ Fractal เองก็สามารถช่วยในการกำหนดตำแหน่งของตลาด ดังนั้นแฟร็กทัลจึงถือได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยในการกรองใน Alligator จึงทำให้เทรดเดอร์สามารถมองหาจุดตัดกัน และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น และเปิดตำแหน่งการซื้อขายตามลำดับได้

กลยุทธ์การใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement

แฟร็กทัล ช่วยให้การใช้ Fibonacci Retracement อย่างถูกต้องง่าย และชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการระบุแฟร็กทัลบน และล่าง นักเทรดสามารถวาด Fibonacci Retracement และระบุระดับที่เป็นไปได้สำหรับการซื้อ และขาย เมื่อรูปแบบแฟร็กทัลสอดคล้องกับระดับฟีโบนัชชี จึงจะสามารถให้สัญญาณที่แรงกว่าสำหรับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

สรุป Fractal คืออะไร ?

การซื้อขายแบบแฟร็กทัลเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการประเมินซึ่งมีประสิทธิภาพในช่วงที่มีแนวโน้มคงที่ ดังนั้น เทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์การเทรดแบบแฟร็กทัลได้รับการพัฒนาในขั้นต้นสำหรับตลาดที่มีความผันผวนน้อยกว่า และคาดการณ์ได้ง่ายมากกว่า การซื้อขายด้วย fractal ถูกใช้อย่างกว้างขวางในตลาดใหญ่ ๆ การนำไปใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่ร ๆ จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปใช้ในการพยากรณ์ราคาได้สำเร็จมากขึ้น

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วคุณสามารถนำความรู้เกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับสไตล์การเทรดของคุณได้ โดยที่ MiTRADE ยังมีอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ ให้คุณลองใช้ฟรีด้วยการเปิดบัญชีทดลอง และรับเงินเสมือนจริงเพื่อเข้าสู่ตลาดจริงได้เลยทันที

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ :
วิธีการเทรดหุ้นด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค