RSI คืออะไร? พร้อมวิธีวิเคราะห์ และ หาแนวโน้มราคาหุ้น ตัวชี้วัดที่นักลงทุนควรรู้จัก

RSI คืออะไร?

สำหรับนักลงทุน สายเทรดหุ้น อาจจะเคยรู้จักคำว่า RSI อย่างแน่นอน เพราะ RSI คือหนึ่งในเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มในการเทรดสำหรับนักลงทุนนั่นเอง

ในบทความนี้เราจะชวนคุณมารู้จักกับ RSI คืออะไร? มีวิธีการคำนวณยังไง? พร้อมกลยุทธ์การนำไปประยุกต์ใช้ที่นักลงทุน และนักเทรดควรรู้จัก มาทำความเข้าใจกันด้านล่างนี้เลย

รู้จักกับเทคนิคการวิเคราะห์แบบ RSI คืออะไร?

RSI ย่อมาจาก Relative Strength Index หนึ่งในอินดิเคเตอร์ (indicator) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน ผู้คิดค้นคือ Welles Wilder ซึ่งเขาได้พัฒนา Indicator RSI มาจากอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า ‘โมเมนตัม’ โดย RSI เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์่ที่ใช้เพื่อวัดโมเมนตัมของราคา หรือความแข็งแกร่งของราคาในแต่ละช่วงเวลา เปรียบเทียบระหว่างการเพิ่มขึ้น และลดลงของราคา แสดงผลเป็นกราฟเส้นที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100

วิธีการใช้งาน RSI มีหลายวิธี เช่น 

วิธีที่ 1: ใช้ RSI เพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกโซน Overbought (ซื้อมากเกินไป) และ Oversold (ขายมากเกินไป) หากเส้น RSI อยู่เหนือบริเวณเส้น 70 ขึ้นไป แสดงว่าราคานั้นได้เข้ามาอยู่ในโซน Overbought แล้ว และนักเทรดจะเตรียมเปิด Orders sell หากเส้น RSI ลงไปแตะบริเวณเส้น 70 อีกครั้ง แต่ถ้าหากว่าเส้น RSI อยู่ต่ำกว่า 30 แสดงว่าราคาได้เข้ามาอยู่ในโซน Oversold แล้ว และนักเทรดก็จะทำการเตรียมตัวเปิด Oders buy หากเส้น RSI กลับขึ้นไปชนเส้น 30 อีกที

โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้ RSI เพื่อเป็นสัญญาณในการซื้อขาย แต่จะใช้ RSI เพื่อเป็นสัญญาณในการเตรียมตัวซื้อขายมากกว่า 

วิธีที่ 2: ใช้ RSI เพื่อหา Divergence โดยจะเปิด Oders Buy เมื่อเกิด Divergence ขาขึ้น และจะเปิด Oders Sell เมื่อเกิด Divergence ขาลง

*Divergences คือ สัญญาณเตือนการกลับตัวของราคา โดยที่

• Bullish Divergence: RSI ทำจุดต่ำสูงขึ้น สวนทางกับราคาที่ทำจุดต่ำต่ำลง
• Bearish Divergence: RSI ทำจุดสูงต่ำลง สวนทางกับราคาที่ทำจุดสูงสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีขึ้นอยู่กับความถนัดของนักเทรด ในหัวข้อต่อไปเราจะชวนไปดูวิธีการคำนวณ RSI กันว่าจะมีวิธีไหนบ้าง ตามไปอ่านกันต่อในหัวข้อถัดไปเลย!

วิธีการคำนวณ RSI เพื่อหาแนวโน้มสำหรับนักเทรด

RSI คือค่าที่ใช้วัดอัตราส่วนของราคาในตลาดช่วงที่เป็นขาขึ้นเทียบกับอัตราส่วนของราคาในตลาดช่วงที่เป็นขาลง

สูตรการคำนวณ RSI

สูตรการคำนวณ คือ RSI = 100 – (100 /1 + RS)

* RS = ค่าเฉลี่ยราคาในตลาดของวันที่ราคาปรับขึ้นในช่วง ‘N’ วัน/ ค่าเฉลี่ยราคาในตลาดของวันที่เป็นขาลง ‘N’ วัน แล้วนำมาปรับเป็นค่าดัชนีให้อยู่ในช่วง 0 – 100 

หลักการทำงานของการวิเคราะห์ด้วยดัชนีตัวชี้วัด RSI คือ

• กราฟเป็นขาขึ้น: เมื่อ RSI จะ เพิ่มขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยของราคาที่ปรับตัวขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของราคาที่ปรับตัวลงในช่วงราคาที่นำมาคำนวณ
• กราฟเป็นขาลง: เมื่อ RSI จะลดลงเมื่อค่าเฉลี่ยของราคาที่ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของราคาที่ปรับตัวลงในช่วงราคาที่นำมาคำนวณ

โดยทั่วไปค่าเริ่มต้นของ RSI จะตั้งค่าเริ่มต้นที่ N = 14 หมายถึง ใช้ราคาปิดของแท่งเทียน 14 แท่งย้อนหลังมาคำนวณ ซึ่งนักเทรดสามารถปรับแก้ไขค่า N ได้เพื่อให้ค่าที่ได้ตรงกับสภาวะตลาดมากขึ้น และลดสัญญาณผิดพลาด

ตัวอย่าง

• กราฟเป็นขาขึ้น: ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 7 วันจาก 14 วัน RSI จะ เพิ่มขึ้น แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
• กราฟเป็นขาลง: ราคาหุ้นปรับตัวลง 9 วันจาก 14 วัน RSI จะ ลดลง แสดงถึงแรงขายที่กดดัน

องค์ประกอบที่สำคัญของเทคนิคการวิเคราะห์แบบ RSI

Overbought (ภาวะซื้อมากเกินไป)

เกิดขึ้นเมื่อ ค่า RSI สูงกว่า 70 แสดงว่า มีการซื้อมากเกินไปจนราคาปรับขึ้นอย่างร้อนแรง มีโอกาสถูกเทขายทำให้ราคามีแนวโน้มปรับลง (โซน Overbought ราคาแพงนักเทรดควรเตรียมขาย)

Oversold (ภาวะขายมากเกินไป)

เกิดขึ้นเมื่อ ค่า RSI ต่ำกว่า 30 แสดงว่า มีการขายมากเกินไปจนราคาปรับลงอย่างรุนแรง มีโอกาสถูกซื้อกลับทำให้ราคามีแนวโน้มปรับขึ้น (โซน Oversold ราคาถูกนักเทรดควรเตรียมซื้อ)

กลยุทธ์การเทรดด้วย RSI

RSI Divergences

คือ สัญญาณบนกราฟ RSI ที่บ่งบอกถึงความขัดแย้งระหว่างทิศทางราคากับทิศทางของ RSI โดยที่ RSI Divergence เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มของราคาตลาดขัดแย้งกับการส่งสัญญาณของ RSI เช่น การปรับขึ้นของราคาอย่างรุนแรงขณะที่ค่า RSI ปรับตัวลดลง หรือเมื่อมีการปรับลดลงของราคาอย่างรุนแรง แต่ค่า RSI กลับส่งสัญญาณขึ้นหรือไม่ปรับลดตาม แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมของราคาในตลาดที่กำลังเกิดขึ้นเริ่มมีความอ่อนแอจนอาจกลายเป็นจุดกลับตัวของแนวโน้มได้ 

RSI Cross 

การวิเคราะห์โดยใช้ค่า RSI เพียงเส้นเดียวอาจไม่สามารถห้ค่าที่แม่นยำกับนักเทรดได้เพียงพอ แต่การเพิ่มการวิเคราะห์ค่า RSI อีกหนึ่งค่าด้วยช่วงระยะเวลา (N) ที่แตกต่างจะเข้ามาช่วยยืนยันสัญญาณที่เกิดขึ้นให้นักเทรดได้ค่าที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การหาสัญญาณขายจากการวิเคราะห์โดยใช้ RSI Cross สามารถทำได้โดยการสังเกตค่า RSI ระยะยาวที่เริ่มไม่ยืนยันการปรับขึ้นของราคาในตาด และค่า RSI ระยะสั้นยืนยันการปรับตัวลงด้วยการตัด RSI ระยะยาวลงมา เป็นสัญญาณให้นักเทรดเตรียมพร้อมสำหรับการขาย

และการหาสัญญาณซื้อจากการวิเคราะห์ค่า RSI Cross ทำได้โดยการสังเกต RSI ระยะยาวที่เริ่มไม่ยืนยันการปรับลงของราคา และค่า RSI ระยะสั้นยืนยันการปรับตัวขึ้นด้วยการตัด RSI ระยะยาวขึ้นไป เป็นสัญญาณให้นักเทรดเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าซื้อ 

เปรียบเทียบการวิเคราะห์ด้วย RSI กับตัวชี้วัดอื่นๆ

RSI vs MACD

MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence/Divergence เป็น Indicator ในกลุ่มแนวโน้ม

ใช้ดูแนวโน้มราคาง่ายๆ ดังนี้ ถ้าหาก MACD > 0 = แนวโน้มขาขึ้น, Signal > MACD = แนวโน้ม มีโอกาส ขึ้นต่อ, Histogram สูง = แนวโน้มแข็งแกร่ง

MACD เป็น Lagging Indicator ให้สัญญาณ ช้ากว่า RSI ที่เป็น Leading Indicator ใช้ยืนยันสัญญาณซื้อขายของ RSI ดังนี้

• RSI > 70 (Overbought) บ่งบอกว่า MACD ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
• RSI < 30 (Oversold) บ่งบอกว่า MACD ยืนยันแนวโน้มปรับลง

โดยที่ MACD เป็นเครื่องมือวัดแนวโน้มที่ช่วยให้นักเทรดวิเคราะห์ทิศทางราคาได้ง่าย ใช้เส้น MACD และ Signal ตัดสิน ดังนี้

• หาก MACD เหนือ 0: แสดงถึง แนวโน้มขาขึ้น
• หาก Signal ตัดขึ้น MACD: แสดงว่า แนวโน้มขาขึ้นยังมีแรง
• หาก Histogram สูง: แสดงว่า แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง

MACD เป็น Lagging Indicator ทำงานช้ากว่า RSI ที่เป็น Leading Indicator จึงสามารถใช้ยืนยันสัญญาณซื้อขายของ RSI ได้ เช่น หาก RSI เกิน 70 (Overbought) MACD ไม่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น บ่งบอกว่าเป็นสัญญาณให้นักเทรดเตรียมขาย และหาก RSI ต่ำกว่า 30 (Oversold) MACD ไม่ยืนยันแนวโน้มขาลง บ่งบอกว่าเป็นสัญญาณให้นักเทรดเตรียมซื้อนั่นเอง

หรือเปรียบเทียบการวิเคราะห์กับตัวชี้วัด (Indicator) ตัวอื่นๆ ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีสูตรในการคิดคำนวณที่แตกต่างกันออกไป เช่น

• Ichimoku Cloud: แสดงทิศทางราคาในพื้นที่รูปก้อนเมฆ วิเคราะห์แนวโน้ม และจุดเข้าซื้อขาย
• Bollinger Bands: บ่งชี้ความผันผวน และกรอบการเคลื่อนไหว วิเคราะห์ความเสี่ยง และ โอกาสซื้อขาย
• Commodity Channel Index: สะท้อนราคาปัจจุบันเทียบกับราคาเฉลี่ย วิเคราะห์ภาวะ Overbought และ Oversold
• Average True Range: สะท้อนความผันผวนของราคา วิเคราะห์ความเสี่ยง และการตั้ง Stop Loss
• Pivot Points Standard: บอกแนวรับแนวต้าน วิเคราะห์จุดเข้าซื้อขาย และการตั้ง Stop Loss

สรุป RSI คืออะไร?

RSI นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมาก หากนักลงทุนนำไปใช้อย่างรู้จริงก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยชั้นดีที่จะคอยควบคุมโซนการเทรดของนักเทรดไม่ให้เข้าซื้อในโซนที่ราคาแพงเกินไป และไม่ให้นักเทรดขายออกไปในโซนที่ราคาถูกมากเกิน ยิ่งโดยเฉพาะหากนักเทรดได้นำ RSI ไปใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆ ที่มีความถนัดก็จะกลายเป็นระบบเทรดที่ทรงพลัง และสามารถสร้างผลกำไรให้กับนักเทรดได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างการใช้ RSI ที่ยกมาให้ดูในบทความนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้ RSI เท่านั้น ยังมีอีกหลายวิธีที่นักเทรดหุ้นนิยมใช้งาน RSI ที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดเฉพาะตัว

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ :

วิธีการเทรดหุ้นด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค