ความสำคัญของการกระจายตัว

เมื่อทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนกลับ การกระจายตัว (ความแปรปรวน) มีบทบาทสำคัญในการประเมินความแข็งแกร่ง และความน่าเชื่อถือในประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ความแปรปรวน และความหมายของการทดสอบย้อนกลับ หมายถึง ระดับของความผันผวน หรือการกระจายตัวของผลตอบแทนของกลยุทธ์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

ต่อไปนี้คือภาพรวมเกี่ยวกับความสำคัญของความแปรปรวนในการทดสอบย้อนกลับอย่างละเอียดมากขึ้น

1. การวัดความผันผวน

การกระจายตัวเป็นการวัดความผันผวนของผลตอบแทนจากกลยุทธ์การซื้อขาย การกระจายตัวที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการกระจายตัวของผลตอบแทนที่มากขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าไม่สามารถคาดเดาประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้

2. การประเมินความเสี่ยง

การทำความเข้าใจความแปรปรวนของผลตอบแทนจากกลยุทธ์การซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินข้อมูลของความเสี่ยง กลยุทธ์ที่มีความแปรปรวนสูงอาจพบกับความผันผวนสูงในผลตอบแทนซึ่งส่งผลให้นักลงทุนมีความเสี่ยงมากขึ้น

3. ผลกระทบเกี่ยวกับการขาดทุน

ความแปรปรวนส่งผลโดยตรงต่อการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์การซื้อขาย ความแปรปรวนที่สูงขึ้นสามารถนำไปสู่การขาดทุนที่เด่นชัดมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม และความมั่นคงของกลยุทธ์

4. การประเมินความสม่ำเสมอ

นักเทรดสามารถวัดความสม่ำเสมอของประสิทธิภาพได้ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลตอบแทนจากกลยุทธ์การซื้อขาย ความแปรปรวนที่ต่ำกว่าอาจบ่งบอกถึงผลตอบแทนที่มีความมั่นคง และคาดการณ์ได้ ในขณะที่ความแปรปรวนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่มีความสม่ำเสมอน้อยลง

5. ผลกระทบต่อช่วงความเชื่อมั่น

ความแปรปรวนส่งผลต่อช่วงความเชื่อมั่นของผลตอบแทนจากกลยุทธ์การซื้อขาย การทำความเข้าใจช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้โดยพิจารณาจากความแปรปรวนในอดีตถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดความคาดหวังด้านประสิทธิภาพได้สมจริง

6. การปรับเปลี่ยนสำหรับการยอมรับความเสี่ยง

นักเทรดสามารถใช้ความแปรปรวนเป็นปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการยอมรับความเสี่ยง และขนาดของตำแหน่งได้ กลยุทธ์ที่มีความแปรปรวนสูงกว่าอาจต้องใช้แนวทางแบบดั้งเดิมเพื่ออบริหารความเสี่ยง และการจัดสรรเงินทุนมากขึ้น

7. ความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาด

ความแปรปรวนให้ข้อมูลเชิงลึกว่ากลยุทธ์การซื้อขายมีความละเอียดอ่อนต่อสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอย่างไร

สรุปได้ว่า ความแปรปรวน คือ การเบี่ยงเบนจากความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ มันมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ? ลองนึกภาพว่าคุณมีเงินฝาก 20,000 USD และกลยุทธ์การซื้อขายที่คาดหวังทางคณิตศาสตร์ (ปัจจัยทำกำไร) อยู่ที่ 1.66 ส่งผลให้คุณมีระบบที่ทำกำไรได้ในระยะ แต่คุณเริ่มซื้อขาย และบัญชีมีเงินทุนไม่พอทำให้เกิดการหยุดกระทันหัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากคุณไม่ได้ละเมิดกฎของกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง? นี่อาจเป็นความแปรปรวน

ลักษณะของกราฟเป็นแบบไหน? ลองนึกภาพว่าเรามีเงื่อนไขเหมือนกัน เรามีเงินฝากจำนวน 20,000 USD และตั้งจุดรับกำไรเอาไว้ที่ 5,000 USD และจุดหยุดขาดทุนไว้ที่ 3,200 USD จากนั้นเราจะเปิด 100 ตำแหน่งหลายครั้ง และได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการกระจายตัว

ตัวอย่างที่ 1

ในตัวอย่างนี้ บัญชีเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มต้น แต่โปรดทราบว่าจาก 73 ตำแหน่งเป็น 82 ตำแหน่ง เรามีการขาดทุนมากกว่า 20,000 USD หากสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้น บัญชีก็จะแตะถึงจุดหยุดกระทันหัน

ตัวอย่างที่ 2

ขาดทุนจำนวน 15,000 USD ในตอนเริ่มต้น ซึ่งเท่ากับ 75% ของจำนวนเงินในบัญชี หากสิ่งนี้เกิดขึ้นในตอนแรก นักเทรดจะยังคงรู้สึกมั่นใจกับกลยุทธ์ทางจิตใจต่อไปได้หรือไม่?

ตัวอย่างที่ 3

ในตัวอย่างนี้ ไม่มีความมั่นคงในการซื้อขาย ดูเหมือนว่ากลยุทธ์นี้จะไม่ทำกำไร แต่หลังจาก 79 ตำแหน่ง สถานการณ์ก็ดีขึ้น และนี่คือกลยุทธ์เดียวกันโดยมีปัจจัยกำไรอยู่ที่ 1.66

ตัวอย่างที่ 4

ในตัวอย่างนี้ บัญชีซื้อขายเติบโตอย่างรวดเร็วเป็น 100,000 USD แต่ก็มีการขาดทุนจำนวน 77,000 USD ซึ่งอาจกระทบต่อความทะเยอทะยาน และความมั่นใจของนักเทรด

ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ แต่การกระจายตัวอาจทำให้สูญเสียเงินฝากในระยะเริ่มแรก หรือเกิดความสงสัยในกลยุทธ์ในช่วงเวลาการซื้อขายช่วงใดช่วงหนึ่ง หากต้องการยกเว้นช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นการซื้อขาย คุณจำเป็นต้องลดความเสี่ยง วิธีนี้ช่วยให้คุณได้รับ “ถุงลมนิรภัย” โดยมีการขาดทุนน้อยลง แล้วหลังจากนั้น คุณจะสามารถเพิ่มความเสี่ยงได้เพื่อให้ความแปรปรวนไม่ให้คุณสูญเสียเงินฝากของคุณ

แล้วตอนนี้คุณก็ได้ตระหนักแล้วว่าการทำความเข้าใจความแปรปรวนของผลตอบแทนจากกลยุทธ์การซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบกราฟ ชี้อนาคตหรือไม่ ?