กลยุทธ์ Breakout ทองคำกับ Trailing Stop: ทดสอบกติกา Turtles 20 ปี
เทรดทอง 401 ตอนที่ 2: ทดสอบ Breakout แบบ Turtles กับ XAUUSD 20 ปี เทียบเป้ากำไรตายตัวกับ Trailing Stop หลายแบบ ทำไมกำไรมาจากไม้ไม่กี่ไม้ พร้อมระบบ 55/20 ครบชุด ผลกับทองแท่งไทย และกล่องเช็กสัญญาณวันนี้
สารบัญบทความ · 9 หัวข้อ
- Breakout คือซื้อเมื่อราคาปิดสูงกว่าจุดสูงสุดของช่วงที่ผ่านมา ส่วน Trailing Stop คือจุดขายที่เลื่อนขึ้นตามราคา เราทดสอบกับ XAUUSD รายวัน 20 ปี โดยใช้กติกาแบบเดียวกับกลุ่มเทรดเดอร์ Turtles
- จุดออกสำคัญกว่าจุดเข้า สัญญาณเข้าเดียวกัน ถ้าขายที่เป้า 2R พอร์ตโต 1.94 เท่า ถ้าใช้ Trailing Stop ที่จุดต่ำสุด 20 วัน พอร์ตโต 3.26 เท่า (เสี่ยงไม้ละ 1%)
- กำไรมาจากไม้ไม่กี่ไม้ 5 ไม้ที่ดีที่สุดจาก 51 ไม้ ทำกำไร 67% ของทั้งหมด ไม้เดียวได้ +34.5R
- ระบบ Breakout 55/20 ชนะทุกช่วงปีและดีกว่าการสุ่มวันเข้าทุกช่วง แต่มีเพียงปีละ 2–3 ไม้ และฝั่ง Sell ขาดทุนตลอด 20 ปี
- วันนี้ยังไม่มีสัญญาณซื้อ ราคาต้องปิดเหนือจุดสูงสุด 55 วันก่อน เช็กระยะห่างล่าสุดได้จากกล่องด้านล่าง ซึ่งอัปเดตเองทุกวัน
ตอนที่แล้วเราพบว่าการรอให้ราคาย่อก่อนซื้อแทบไม่ได้เปรียบเหนือการซื้อวันไหนก็ได้ ตอนนี้ลองฝั่งตรงข้าม คือซื้อตอนราคาทำจุดสูงสุดใหม่ และไม่ตั้งเป้ากำไร ปล่อยให้ไม้วิ่งจนตลาดกลับตัวเอง แนวคิดนี้เคยทดสอบแบบเป้าตายตัวไว้ในตอนที่ 7 ของคอร์ส 201 รอบนี้เราเปลี่ยนเฉพาะจุดออก แล้วดูว่าผลต่างกันแค่ไหน
- จุดซื้อ: สูงสุด 55 วัน –
- จุดขาย: ต่ำสุด 20 วัน –
- Stop เริ่มต้น 2 ATR –
- ไม้ล่าสุดของระบบ –
คำนวณจากราคาปิด XAUUSD ในคลังข้อมูล TradeRocket อัปเดตเองทุกวัน ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขาย
Breakout และ Trailing Stop ทำงานอย่างไร
ทองคำมักวิ่งเป็นเทรนด์ยาว เมื่อราคาทะลุกรอบที่แกว่งมาหลายเดือน บ่อยครั้งคือจุดเริ่มของขาใหม่ ปัญหาคือไม่มีใครรู้ว่าขานั้นจะยาวแค่ไหน การตั้งเป้ากำไรตายตัวจึงตัดไม้ที่ดีที่สุดทิ้งตั้งแต่ต้น Trailing Stop แก้ปัญหานี้โดยไม่ต้องเดา ขายเมื่อราคาปิดหลุดจุดต่ำสุดของ 20 วันที่ผ่านมา ซึ่งจะค่อย ๆ ยกตัวขึ้นตามราคา
กติกาของ Turtles ที่นำมาทดสอบ
ปี 1983 Richard Dennis ฝึกคนธรรมดากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า Turtles ให้เทรดฟิวเจอร์สด้วยกติกา Breakout ล้วน ๆ ภายหลัง Curtis Faith หนึ่งในสมาชิกเปิดเผยกติกาทั้งหมด มีสองระบบ
| ระบบ | ซื้อเมื่อ | ขายเมื่อ | Stop เริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| System 1 (20/10) | ราคาทะลุจุดสูงสุด 20 วัน | ราคาหลุดจุดต่ำสุด 10 วัน | 2 เท่าของ ATR |
| System 2 (55/20) | ราคาทะลุจุดสูงสุด 55 วัน | ราคาหลุดจุดต่ำสุด 20 วัน | 2 เท่าของ ATR |
เราใช้ราคาปิดรายวันทั้งตอนเข้าและตอนออก ถือทีละไม้ ไม่เพิ่มไม้ระหว่างทาง หักต้นทุน $0.40 ต่อออนซ์ และวัดผลเป็น R โดย 1R คือระยะ Stop เริ่มต้น 2 ATR (ATR ในคอร์สนี้คือค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงราคาปิด 14 วัน)
ผลทดสอบ 1: จุดออกเปลี่ยนผลทั้งระบบ
ใช้จุดเข้าเดียวกันทุกแถว คือซื้อเมื่อราคาปิดสูงกว่าจุดสูงสุด 55 วัน แล้วเปลี่ยนเฉพาะวิธีออก
| วิธีออก | ไม้ | ชนะ | เฉลี่ยต่อไม้ | ไม้ที่ดีสุด | พอร์ต 1% ต่อไม้ | พอร์ตลดลงสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้า 2R (ถือสูงสุด 40 วัน) | 135 | 51% | +0.51R | +3.6R | ×1.94 | 7.6% |
| ถือครบ 40 วัน | 65 | 45% | +1.97R | +16.1R | ×3.29 | 6.4% |
| หลุดจุดต่ำสุด 10 วัน | 77 | 42% | +0.92R | +16.1R | ×1.94 | 5.3% |
| หลุดจุดต่ำสุด 20 วัน (System 2) | 51 | 51% | +2.52R | +34.5R | ×3.26 | 5.6% |
| หลุดจุดต่ำสุด 55 วัน | 40 | 33% | +2.99R | +59.5R | ×2.70 | 10.5% |
| ราคาปิดต่ำกว่าจุดสูงสุดตั้งแต่เข้า 3 ATR | 83 | 51% | +0.72R | +11.4R | ×1.77 | 4.0% |
- เป้ากำไรตายตัวตัดไม้ใหญ่ทิ้ง ไม้ที่ดีที่สุดของแถวเป้า 2R ได้แค่ +3.6R ขณะที่จุดเข้าเดียวกันใช้ Trailing Stop 20 วันได้ถึง +34.5R
- Trailing แคบไปก็ตัดไม้ใหญ่เหมือนกัน จุดต่ำสุด 10 วันหรือระยะ 3 ATR ขายเร็วเกินไปในจังหวะย่อระหว่างทาง กำไรรวมจึงไม่ถึงครึ่งของแบบ 20 วัน
- หลวมไปก็คืนกำไรเยอะ จุดต่ำสุด 55 วันได้ไม้ใหญ่ที่สุด แต่คืนกำไรมากก่อนออก พอร์ตลดลงลึกเกือบ 2 เท่า
- ถือตามเวลาก็ได้ผลใกล้กัน การถือครบ 40 วันได้ผลรวมพอ ๆ กับ System 2 แสดงว่าหัวใจคือ “ให้เวลาไม้วิ่ง” ไม่ใช่สูตรเฉพาะตัว
ผลทดสอบ 2: กำไรทั้งระบบมาจากไม้ไม่กี่ไม้
นี่คือลักษณะสำคัญที่สุดของ Breakout และเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ทนใช้ไม่ได้
| 5 ไม้ที่ดีที่สุดของ System 2 | ซื้อ | ขาย | ถือ | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 2568 → 19 มี.ค. 2569 | 3,470 | 4,691 | 143 วัน | +34.5R |
| 22 ม.ค. 2568 → 15 พ.ค. 2568 | 2,761 | 3,176 | 81 วัน | +14.5R |
| 4 มิ.ย. 2562 → 10 ก.ย. 2562 | 1,323.5 | 1,493 | 70 วัน | +13.2R |
| 6 ก.ย. 2550 → 3 ธ.ค. 2550 | 683.5 | 783.3 | 61 วัน | +12.4R |
| 4 มี.ค. 2567 → 10 มิ.ย. 2567 | 2,082 | 2,293 | 70 วัน | +11.3R |
ถ้าพลาดไม้ใดไม้หนึ่งในตารางนี้เพราะท้อจากการแพ้ติดกัน หรือขายเร็วเพราะกลัวกำไรหาย ผลทั้ง 20 ปีจะเปลี่ยนไปมาก กติกาข้อแรกของ Breakout จึงเป็น “รับทุกสัญญาณ”
กำลังโหลดข้อมูล…
เข้าที่ราคาปิดวันที่เกิดสัญญาณ Stop เริ่มต้น 2 ATR (แบบ 3 ATR ใช้ 3 ATR) ตรวจทุกอย่างจากราคาปิด หักต้นทุน $0.40 ต่อออนซ์ “พอร์ต” คือเงินต้นคูณเท่าไรเมื่อเสี่ยงไม้ละ 1% ของพอร์ต “ถ้าสุ่มวันเข้าแทน” คือผลเฉลี่ยของการเข้าทุกวันด้วยวิธีออกเดียวกัน
ระบบตัวอย่าง: Breakout 55/20
จากการทดสอบทั้งหมด System 2 ของ Turtles สมดุลที่สุดสำหรับทองคำ กติกาครบชุดคือ
| ส่วน | กติกา |
|---|---|
| ตลาด | XAUUSD กราฟรายวัน ฝั่งซื้อเท่านั้น |
| จังหวะเข้า | ราคาปิดสูงกว่าราคาปิดสูงสุดของ 55 วันก่อนหน้า ซื้อที่ราคาปิด |
| Stop เริ่มต้น | ราคาเข้า − 2 × ATR |
| จุดออก | ราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดต่ำสุดของ 20 วันก่อนหน้า หรือโดน Stop เริ่มต้นก่อน |
| ขนาดไม้ | เสี่ยงไม่เกิน 1% ของพอร์ตต่อไม้ คิดจากระยะ 2 ATR |
| กติกาเหล็ก | รับทุกสัญญาณ ไม่ขายก่อนจุดออก ไม่เลื่อน Stop หนี |
| ช่วงปี | ไม้ | ชนะ | ระบบ | สุ่มวันเข้า ออกแบบเดียวกัน |
|---|---|---|---|---|
| 2549–2555 | 16 | 56% | +2.57R | +0.99R |
| 2556–2562 | 19 | 37% | +0.87R | +0.17R |
| 2563–2569 | 17 | 59% | +4.06R | +1.62R |
ต่างจาก Pullback ที่ผลแทบเท่าการสุ่ม Breakout 55 วันดีกว่าการสุ่มวันเข้าทุกช่วงปี แม้ในช่วง 2556–2562 ที่ทองร่วงแล้วแกว่งหลายปี ระบบก็ยังได้ +0.87R ต่อไม้ ข้อควรระวังคือจำนวนไม้น้อย 51 ไม้ใน 20 ปีเท่านั้น ตัวเลขจึงยังคลาดเคลื่อนได้มาก
ตัวอย่างไม้จริง: 1 ก.ย. 2568 ถึง 19 มี.ค. 2569
ไม้นี้สรุปนิสัยของ Breakout ได้ครบ ระบบซื้อที่ 3,470 หลังทองแกว่งเกือบสามเดือน แล้วถือผ่านการย่อหลายครั้งโดยไม่ขาย ราคาขึ้นไปถึง 5,516 แต่ระบบไม่รู้ว่านั่นคือจุดสูงสุด จึงคืนกำไรราว 40% ก่อนราคาปิดหลุดจุดต่ำสุด 20 วันในวันที่ 19 มี.ค. 2569 ซึ่งทองร่วงจาก 4,996 เหลือ 4,691 ในวันเดียว ถ้าตั้งคำสั่งขายไว้ที่ระดับจุดต่ำสุด 20 วัน 4,918 จะออกได้ราคาดีกว่านี้
| ไม้ล่าสุดของระบบ | ซื้อ | ขาย | ผล |
|---|---|---|---|
| 4 มี.ค. → 10 มิ.ย. 2567 | 2,082 | 2,293 | +11.3R |
| 17 ก.ค. → 19 ก.ค. 2567 (Stop) | 2,475.5 | 2,416.5 | −2.2R |
| 19 ส.ค. → 12 พ.ย. 2567 | 2,504.5 | 2,593 | +2.2R |
| 22 ม.ค. → 15 พ.ค. 2568 | 2,761 | 3,176 | +14.5R |
| 23 ก.ค. → 24 ก.ค. 2568 (Stop) | 3,425 | 3,368.5 | −1.3R |
| 1 ก.ย. 2568 → 19 มี.ค. 2569 | 3,470 | 4,691 | +34.5R |
| 20 ส.ค. → 1 ก.ย. 2569 (Stop) | 4,490 | 4,385 | −1.2R |
ใช้กับทองแท่งสมาคมได้ไหม
ทดสอบกติกาเดียวกันกับราคาทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำ ซื้อที่ราคาขายออก ขายคืนที่ราคารับซื้อ ข้อมูลไทยมีวันเสาร์ด้วย จึงใช้ 64 วันที่มีประกาศแทน 55 วัน และ 23 วันแทน 20 วัน
| ช่วงปี | ไม้ | เฉลี่ยต่อไม้ (ต่อทองหนัก 1 บาท) |
|---|---|---|
| 2549–2555 | 24 | +313 บาท |
| 2556–2562 | 30 | −123 บาท |
| 2563–2569 | 26 | +1,258 บาท |
กำไรรวมยังเป็นบวก แต่ประสบการณ์ต่างจาก XAUUSD มาก ส่วนต่างราคาซื้อขาย 100–200 บาททำให้ไม้เริ่มต้นติดลบทันที ไม้ส่วนใหญ่จึงโดน Stop ไม้ล่าสุดที่เข้า 30 ส.ค. 2568 และออก 19 มี.ค. 2569 ได้ +20,100 บาทต่อทองหนัก 1 บาท ไม้เดียวนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของกำไร 20 ปี ถ้าจะใช้กับทองแท่ง ต้องพร้อมทนแพ้ติดกันเป็นปี ดูราคาทุกรอบประกาศได้ที่แดชบอร์ดทองคำ
ใช้จริงอย่างไรให้ไม่พัง
กติกาง่าย แต่ใช้ยาก เพราะครึ่งหนึ่งของไม้แพ้ และไม้ที่ชนะต้องทนดูกำไรหายไปบางส่วน เตรียมตัว 3 อย่าง
- ขนาดไม้จากระยะ 2 ATR ATR ล่าสุดราว $35 Stop เริ่มต้นจึงห่างราว $70 ต่อออนซ์ ถ้าเปิด 0.01 lot ต้องมีพอร์ตราว $7,000 เพื่อเสี่ยง 1% พอร์ตเล็กกว่านั้นใช้บัญชี Cent หรือบัญชีทดลอง (วิธีคำนวณ lot จาก ATR)
- ตั้งคำสั่งรอไว้ล่วงหน้า อัปเดตระดับจุดต่ำสุด 20 วันทุกวัน ไม่ต้องเฝ้าจอ และไม่ต้องตัดสินใจตอนตลาดผันผวน
- จดทุกไม้ ระบบนี้มีปีละ 2–3 ไม้ ถ้าไม่จดจะลืมว่าเคยแพ้ติดกันกี่ครั้งก่อนเจอไม้ใหญ่ ใช้สมุดบันทึกจากตอนที่ 10 คอร์ส 101
ระบบนี้ถือไม้นานหลายสัปดาห์ ตรวจค่า Swap ข้ามคืนของบัญชีก่อนเปิด · เทียบต้นทุนโบรกเกอร์
แบบทดสอบท้ายบท
1. ทำไม Breakout ที่ขายเมื่อกำไรถึง 2R จึงได้ผลน้อยกว่าแบบ Trailing Stop
2. แพ้ติดกัน 4 ไม้แล้ว เกิดสัญญาณ Breakout ใหม่ ควรทำอย่างไร
3. ผลทดสอบฝั่ง Sell ของ Breakout 55 วันกับทองคำเป็นอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมใช้ราคาปิด ไม่ใช้ราคาที่ทะลุระหว่างวัน
Turtles ตัวจริงเข้าทันทีที่ราคาแตะจุดสูงสุดระหว่างวัน การรอราคาปิดลด Breakout หลอกระหว่างวันได้บางส่วน และทดสอบย้อนหลังได้ตรงกับข้อมูลรายวันที่เรามี ถ้าเทรดจริงแบบเข้าระหว่างวัน ผลจะต่างจากตัวเลขในบทนี้
Breakout หลอกบ่อยแค่ไหน
ในระบบ 55/20 ราวครึ่งหนึ่งของไม้จบด้วยขาดทุน ส่วนใหญ่โดน Stop ภายในไม่กี่วัน นี่เป็นต้นทุนปกติของกลยุทธ์ ไม่ใช่สัญญาณว่าระบบเสีย
เพิ่มไม้ตอนราคาวิ่งต่อแบบ Turtles ได้ไหม
Turtles เพิ่มไม้ทุกครั้งที่ราคาวิ่งไปอีกครึ่ง ATR สูงสุด 4 ไม้ ซึ่งขยายทั้งกำไรและความเสี่ยง บทนี้ทดสอบแบบไม้เดียวเพื่อให้เข้าใจแกนของระบบก่อน ถ้าจะเพิ่มไม้ ให้รวมความเสี่ยงทุกไม้ไม่เกินที่รับได้
ใช้กราฟ 4 ชั่วโมงได้ไหม
ใช้แนวคิดเดียวกันได้ แต่ทองในกรอบเล็กมีสัญญาณหลอกมากกว่าและต้นทุนต่อไม้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับระยะ Stop ควรทดสอบกับข้อมูลกรอบนั้นก่อน และใช้กรอบรายวันเป็นตัวกรองทิศทาง (วิเคราะห์หลายกรอบเวลา)
ควรใช้ Pullback หรือ Breakout
จากการทดสอบกับทองคำ 20 ปี Breakout กับ Trailing Stop ได้เปรียบเหนือการสุ่มชัดกว่า แต่มีไม้น้อยและแพ้บ่อย ตอนที่ 8 ของคอร์สนี้จะทดสอบการใช้หลายกลยุทธ์ร่วมกัน
แหล่งข้อมูล (4)
- คลังข้อมูลราคาทอง TradeRocket — XAUUSD ณ เวลาประกาศราคาไทย และราคาทองคำแท่งสมาคมค้าทองคำ (ขายออก รับซื้อ) รายวัน 1 พ.ค. 2549 – 14 ต.ค. 2569 จาก sideb.goldtraders.or.th ผลทดสอบทั้งหมดคำนวณโดย TradeRocket
- MQL5 — The Original Turtle Trading Rules — สรุปกติกา System 1 (20/10) System 2 (55/20) และ Stop 2N ตามที่ Curtis Faith เปิดเผย
- Faith, C. (2007). Way of the Turtle. McGraw-Hill — ประวัติการทดลองของ Richard Dennis และกติกาของ Turtles
- Moskowitz, T., Ooi, Y. H., & Pedersen, L. H. (2012). Time Series Momentum. Journal of Financial Economics 104(2) — หลักฐานว่าทองคำและฟิวเจอร์สหลายตลาดมีแนวโน้มวิ่งต่อตามทิศเดิม
บทความนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากราคาในอดีตโดย TradeRocket และผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต TradeRocket มีลิงก์พันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่กล่าวถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage มีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
