เทรดทองช่วงข่าว NFP CPI FOMC: คืนข่าวทองวิ่งแค่ไหน ตามหรือสวนดี ทดสอบ 20 ปี
ทดสอบทอง XAUUSD ทุกคืนที่มี NFP CPI และผลประชุม FOMC ตั้งแต่ปี 2549 คืนข่าวทองวิ่งเกิน 2 ATR บ่อยกว่าคืนปกติ 2–3 เท่า ตามแรงข่าวไม่ได้เปรียบ แต่สวนการวิ่งแรงหลังข่าวได้ 120 ไม้ เฉลี่ย +0.71R พร้อมกล่องข่าวถัดไปตามเวลาไทยและห้องทดลอง
สารบัญบทความ · 9 หัวข้อ
- คืนข่าวทองวิ่งแรงกว่าปกติจริง คืนที่มี FOMC ทองขยับเกิน 2 ATR ถึง 31% ของครั้ง NFP 25% CPI 18% เทียบกับคืนปกติ 12% วัดจากวันประกาศจริงทุกครั้งตั้งแต่ปี 2549
- ทิศทางเดาไม่ได้ คืนข่าวทองขึ้น 56% ของครั้ง แต่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละช่วงปี และการตามแรงข่าวไปทางเดียวกันได้ +0.12R ต่อไม้ แย่กว่าการสุ่มวันเข้า
- ราคาที่วิ่งแรงเพราะข่าวมักย้อน สวนทางเมื่อคืนข่าวทำทองวิ่งเกิน 2 ATR ได้ 120 ไม้ เฉลี่ย +0.71R ส่วนการสวนการวิ่งแรงในคืนที่ไม่มีข่าวขาดทุน
- แต่เป็นระบบที่เจ็บ ชนะแค่ 40% แพ้ติดกันสูงสุด 8 ไม้ และกำไรทั้งหมดมาจากไม้ใหญ่ราว 12 ไม้ ต้องเสี่ยงไม้ละน้อยและทนได้นาน
- ทองแท่งไทยไม่ต้องรีบตามข่าว ซื้อหลังข่าวทำทองร่วงแรงแล้วถือ 20 วัน ได้เฉลี่ย +41 บาท น้อยกว่าการซื้อวันไหนก็ได้ที่ +121 บาท
สามตอนแรกเป็นกลยุทธ์จากรูปกราฟ ตอนนี้ทดสอบสิ่งที่นักเทรดทองไทยเจอทุกเดือน คือคืนที่สหรัฐฯ ประกาศตัวเลขการจ้างงาน เงินเฟ้อ และผลประชุมธนาคารกลาง หลายคนรอเทรดคืนนั้นโดยเฉพาะ อีกหลายคนปิดไม้หนี คำถามคือคืนข่าวต่างจากคืนปกติแค่ไหน และมีวิธีไหนที่ได้เปรียบจริง
- ข่าวถัดไป (เวลาไทย) –
- ระยะที่ต้องวิ่งจึงเกิดสัญญาณ –
- คืนข่าวล่าสุด –
- ระบบสวนแรงข่าว –
วันประกาศจากตาราง BLS และ Federal Reserve ราคาปิด XAUUSD จากคลังข้อมูล TradeRocket อัปเดตเองทุกวัน ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขาย
ข่าวใหญ่ 3 ตัวและวิธีวัดในบทนี้
| ข่าว | คืออะไร | ประกาศเมื่อไร | เวลาไทย |
|---|---|---|---|
| NFP | ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (Employment Situation) | เดือนละครั้ง ส่วนใหญ่วันศุกร์แรกของเดือน | 19:30 ช่วงสหรัฐฯ ใช้เวลาฤดูร้อน · 20:30 ช่วงฤดูหนาว |
| CPI | ดัชนีราคาผู้บริโภค ตัวเลขเงินเฟ้อหลัก | เดือนละครั้ง ราววันที่ 10–15 | 19:30 · 20:30 |
| FOMC | ผลประชุมกำหนดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ | ปีละ 8 ครั้ง | ตี 1 · ตี 2 ของวันถัดไป |
เราใช้วันประกาศจริงทุกครั้งตั้งแต่ปี 2549 รวม NFP 250 ครั้ง CPI 248 ครั้ง และ FOMC แบบตามกำหนด 165 ครั้ง วันประกาศ NFP และ CPI มาจากประวัติการเผยแพร่ข้อมูลใน ALFRED ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ ซึ่งรวมวันที่เลื่อนเพราะรัฐบาลปิดทำการด้วย ส่วน FOMC มาจากปฏิทินของ Federal Reserve
คลังข้อมูลของเราเก็บราคา XAUUSD ตอนสมาคมค้าทองคำประกาศราคารอบสุดท้ายของวัน ซึ่งอยู่ช่วงบ่ายถึงเย็นเวลาไทย ก่อนข่าวสหรัฐฯ ทุกตัว เราจึงวัด “คืนข่าว” จากราคาปิดวันที่ข่าวออกถึงราคาปิดวันทำการถัดไป ช่วงนี้ครอบคลุมข่าวและปฏิกิริยาแรกของตลาดครบ คืนที่ช่วงวัดยาวเกิน 4 วันเพราะวันหยุดไทยถูกตัดออก
- ATR
- ระยะที่ราคาปิดขยับเฉลี่ยต่อวันใน 14 วันล่าสุด วันนี้ราว $35 ใช้เทียบว่าคืนนั้นแรงกว่าปกติกี่เท่า
- คืนข่าว
- ช่วงจากราคาปิดวันที่ข่าวออก ถึงราคาปิดวันทำการถัดไป ข่าวที่ออกวันศุกร์จึงวัดถึงวันจันทร์
ผลทดสอบ 1: คืนข่าวทองวิ่งแรงแค่ไหน
| คืน | จำนวนคืน | ขยับเฉลี่ย | เทียบ ATR | เกิน 2 ATR | ทองขึ้น |
|---|---|---|---|---|---|
| คืนปกติ (ไม่มีข่าว 3 ตัวนี้) | 4,377 | 0.75% | 1.02× | 11.9% | 51% |
| CPI | 227 | 0.86% | 1.17× | 17.6% | 59% |
| NFP | 234 | 0.98% | 1.39× | 24.8% | 54% |
| FOMC | 156 | 1.07% | 1.57× | 30.8% | 58% |
คืนข่าวแรงกว่าคืนปกติจริง แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้แรงจนผิดหูผิดตา ค่ากลางของ FOMC อยู่ที่ 0.83% เทียบกับคืนปกติ 0.54% ที่ต่างกันมากคือคืนที่แรงผิดปกติ คืนที่วิ่งเกิน 2 ATR เกิดบ่อยขึ้น 2–3 เท่า ใน 50 คืนที่ทองวิ่งแรงที่สุดเทียบกับ ATR เป็นคืนข่าว 12 คืน ทั้งที่คืนข่าวมีแค่ 12% ของทุกคืน แต่คืนที่แรงที่สุดหลายคืนก็ไม่ใช่คืนข่าว เช่นวันที่ 30 ม.ค. 2569 ที่ทองร่วง 8.3% ข่าวใหญ่จึงไม่ใช่ความเสี่ยงเดียวที่ต้องระวัง
ทองขึ้นในคืนข่าว 56% ของครั้ง เฉลี่ย +0.12% เทียบกับคืนปกติ +0.03% ดูเหมือนได้เปรียบฝั่งซื้อ แต่แยกเป็นช่วงปีแล้วไม่สม่ำเสมอ เช่นคืน CPI ช่วง 2556–2562 ทองลงเฉลี่ย ความต่างนี้จึงเล็กเกินกว่าจะใช้เป็นกลยุทธ์
ผลทดสอบ 2: ตามแรงข่าวหรือสวนแรงข่าว
เมื่อคืนข่าวทำทองวิ่งเกิน 2 ATR เราทดสอบสองแบบ คือเข้าตามทิศที่ข่าวพาไป กับเข้าสวนทาง ทั้งสองแบบเข้าที่ราคาปิดวันหลังข่าว Stop 2 ATR ถือนานสุด 20 วัน แล้วเทียบกับคืนที่ไม่มีข่าวแต่ทองวิ่งแรงพอกัน
| กติกา | หลังคืนข่าว | หลังคืนไม่มีข่าว |
|---|---|---|
| ตามแรง (เข้าทางเดียวกับที่ราคาวิ่ง) | 108 ไม้ · +0.12R · สุ่ม +0.19R | 230 ไม้ · +0.38R · สุ่ม +0.13R |
| สวนแรง (เข้าทางตรงข้าม) | 120 ไม้ · +0.71R · สุ่ม +0.02R | 255 ไม้ · −0.06R · สุ่ม +0.07R |
ผลนี้ตรงข้ามกับสัญชาตญาณของคนดูข่าว คนส่วนใหญ่เห็นทองพุ่งหลัง NFP แล้วอยากซื้อตาม แต่ข้อมูล 20 ปีบอกว่าตามไปไม่ได้เปรียบ ส่วนการวิ่งแรงที่ไม่มีข่าวรองรับคือสัญญาณที่ควรตาม
ผลทดสอบ 3: ถือไม้ข้ามคืนข่าวเสี่ยงแค่ไหน
คนที่ถือ Buy อยู่แล้วต้องรู้ว่าคืนข่าวทำให้ขาดทุนเกินแผนบ่อยแค่ไหน ตารางนี้นับคืนที่ราคาปิดลงเกิน 2 ATR ซึ่งเท่ากับระยะ Stop ที่หลายระบบใช้
| คืนข่าวที่แรงที่สุด | ข่าว | ก่อน → หลัง | เปลี่ยนแปลง | เทียบ ATR |
|---|---|---|---|---|
| 19 มิ.ย. 2556 ส่งสัญญาณลด QE | FOMC | 1,370 → 1,292 | −5.7% | 8.1× |
| 6 ส.ค. 2564 | NFP | 1,801.5 → 1,743.5 | −3.2% | 6.1× |
| 10 มี.ค. 2566 วันเดียวกับที่ธนาคาร SVB ล้ม | NFP | 1,830.5 → 1,888 | +3.1% | 5.8× |
| 25 ม.ค. 2555 | FOMC | 1,664.5 → 1,714 | +3.0% | 5.1× |
| 18 ก.ย. 2556 ไม่ลด QE ตามที่ตลาดคาด | FOMC | 1,303 → 1,363 | +4.6% | 4.8× |
| 18 มี.ค. 2569 | FOMC | 4,995.5 → 4,691 | −6.1% | 4.8× |
คืนแบบนี้ Stop ที่ตั้งไว้ไม่ได้ป้องกันอะไร เพราะราคาอาจกระโดดผ่านไปเลย วิธีป้องกันที่ได้ผลจริงคือคุมขนาดไม้ก่อนข่าว ให้การขาดทุน 2–3 เท่าของแผนยังอยู่ในระดับที่รับได้ (วิธีคำนวณ lot จาก ATR)
กำลังโหลดข้อมูล…
ทดสอบ มี.ค. 2550 – ต.ค. 2569 สัญญาณเกิดเมื่อราคาปิดคืนข่าวขยับเกินเกณฑ์ เทียบกับ ATR ก่อนข่าว เข้าที่ราคาปิดวันหลังข่าว ตรวจ Stop จากราคาปิด หักต้นทุน $0.40 ต่อออนซ์ “คืนไม่มีข่าว” คือคืนที่ไม่มี NFP CPI หรือ FOMC “ถ้าสุ่มวันเข้าแทน” คือเข้าทุกวันในทิศเดียวกับไม้ของระบบด้วย Stop และระยะถือเดียวกัน
ระบบที่รอด: สวนแรงข่าว
| ส่วน | กติกา |
|---|---|
| ตลาด | XAUUSD กราฟรายวัน ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย |
| คืนที่ดู | คืนที่มี NFP CPI หรือผลประชุม FOMC |
| สัญญาณ | ราคาปิดวันหลังข่าวห่างจากราคาปิดก่อนข่าวเกิน 2 × ATR |
| จังหวะเข้า | เข้าทางตรงข้ามที่ราคาปิดวันหลังข่าว ทองพุ่งให้ขาย ทองร่วงให้ซื้อ |
| Stop | 2 × ATR ก่อนข่าว นับจากราคาเข้า |
| จุดออก | ครบ 20 วันทำการ หรือโดน Stop |
| ขนาดไม้ | เสี่ยงไม่เกิน 0.5–1% ของพอร์ตต่อไม้ |
| แยกตาม | ไม้ | ชนะ | เฉลี่ยต่อไม้ |
|---|---|---|---|
| 2550–2555 | 29 | 45% | +0.55R |
| 2556–2562 | 52 | 40% | +0.93R |
| 2563–2569 | 39 | 36% | +0.54R |
| เฉพาะ FOMC | 48 | 42% | +0.82R |
| เฉพาะ NFP | 55 | 36% | +0.31R |
| เฉพาะ CPI | 41 | 34% | +0.31R |
| ซื้อหลังข่าวทำทองร่วง (สุ่มซื้อ +0.50R) | 52 | 42% | +1.00R |
| ขายหลังข่าวทำทองพุ่ง (สุ่มขาย −0.28R) | 81 | 38% | +0.48R |
ผลเป็นบวกทุกช่วงปี ทุกข่าว และทั้งสองฝั่ง เปลี่ยนเกณฑ์จาก 2 ATR เป็น 1.5 หรือ 3 ATR ก็ยังได้ +0.50R ถึง +0.79R ถ้าเกณฑ์ต่ำถึง 1 ATR ผลลดเหลือ +0.17R เพราะรวมคืนที่ข่าวไม่ได้ทำให้ตลาดตกใจจริง
ตัวอย่างไม้จริง: FOMC 28 ม.ค. 2569
คืนนั้นทองทำราคาปิดสูงสุดตลอดกาลที่ 5,516 คนที่ซื้อตามข่าวติดอยู่บนยอด ส่วนระบบขายสวน แล้วทองร่วงลง $836 ใน 2 วัน ไม้นี้ยังแสดงข้อเสียของการออกตามเวลา กำไรระหว่างทางเคยถึง +5.8R แต่ระบบออกเมื่อครบ 20 วันได้ +2.28R ไม้ถัดมาหลัง FOMC 18 มี.ค. 2569 ระบบซื้อหลังทองร่วง 6.1% แล้วทองลงต่ออีกจนปิดต่ำกว่า Stop ไปมาก ขาดทุน −3.30R
| ไม้ล่าสุดของระบบ (วันเข้า) | ข่าว | เข้า | ออก | ผล |
|---|---|---|---|---|
| ซื้อ 14 พ.ย. 2567 | CPI | 2,541 | 2,710.5 | +3.61R |
| ซื้อ 7 เม.ย. 2568 | NFP | 3,034 | 3,311 | +9.26R |
| ขาย 4 ส.ค. 2568 (Stop) | NFP | 3,354.5 | 3,394.5 | −1.03R |
| ขาย 8 ก.ย. 2568 (Stop) | NFP | 3,612 | 3,655 | −1.10R |
| ขาย 12 ม.ค. 2569 (Stop) | NFP | 4,586 | 4,671 | −1.08R |
| ขาย 29 ม.ค. 2569 | FOMC | 5,516 | 5,185 | +2.28R |
| ซื้อ 19 มี.ค. 2569 (Stop) | FOMC | 4,691 | 4,271 | −3.30R |
| ซื้อ 8 มิ.ย. 2569 (Stop) | NFP | 4,292 | 4,169 | −1.46R |
| ขาย 3 ก.ค. 2569 | NFP | 4,181 | 4,055 | +1.15R |
ไม้ซื้อ 7 เม.ย. 2568 เกิดหลังคืน NFP ที่ตรงกับช่วงตลาดร่วงจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ บางคืนจึงมีเหตุการณ์อื่นปนอยู่ ระบบนี้ไม่ได้แยกว่าตลาดวิ่งเพราะตัวเลขข่าวหรือเพราะเรื่องอื่นในคืนเดียวกัน
ใช้กับทองแท่งสมาคมได้ไหม
คนซื้อทองแท่งไม่ได้ขายสวนได้ คำถามที่ใช้ได้จริงคือ ถ้าข่าวทำทองร่วงแรง ควรรีบซื้อทองแท่งวันรุ่งขึ้นไหม เราทดสอบด้วยการซื้อที่ราคาขายออกวันหลังข่าว แล้วขายคืนที่ราคารับซื้อ
ทองแท่งไทยไม่ได้ประโยชน์จากการรีบซื้อหลังข่าว เพราะเป้ากำไรของระบบมาจากการแกว่งกลับใน 2–4 สัปดาห์ ซึ่งเล็กเมื่อเทียบกับส่วนต่างราคาซื้อขาย 100–200 บาท ปี 2569 ราคาทองไทยวันหลังข่าวขยับเฉลี่ย 842 บาท เทียบวันปกติ 716 บาท แต่ปี 2568 คืนข่าวกลับขยับน้อยกว่าวันปกติ ถ้าซื้อเพื่อสะสม ไม่ต้องจับจังหวะข่าว ดูราคาทุกรอบได้ที่แดชบอร์ดทองคำ
ใช้จริงอย่างไร
- อย่าตามข่าวด้วยไม้ใหม่ ทองที่พุ่งหรือร่วงแรงเพราะตัวเลขข่าวไม่ได้มีแนวโน้มวิ่งต่อ ต่างจากการวิ่งแรงที่ไม่มีข่าว
- รอราคาปิดวันหลังข่าว ระบบไม่เข้าตอนข่าวออก ช่วงนั้นสเปรดกว้างและราคากระชากสองทาง เข้าที่ราคาปิดวันถัดไปเท่านั้น
- คุมขนาดไม้ก่อนข่าว ถ้าถือไม้ข้ามคืน FOMC หรือ NFP ให้คิดว่าอาจขาดทุน 2–3 เท่าของระยะ Stop แล้วลดขนาดจนรับได้ (วิธีคำนวณ lot จาก ATR)
- ถ้าใช้ระบบสวนแรงข่าว ให้ใช้ครบทุกไม้ กำไรมาจากไม้ใหญ่ไม่กี่ไม้ เลือกเข้าบางไม้ตามความรู้สึกคือจุดที่ทำให้ระบบพัง
ช่วงข่าวโบรกเกอร์ทุกแห่งมักถ่างสเปรดทองกว้างขึ้นชั่วคราว ตรวจเงื่อนไขของบัญชีก่อนเทรด · คู่มือ MT4 / MT5
แบบทดสอบท้ายบท
1. คืนที่มีผลประชุม FOMC ทองขยับเกิน 2 ATR บ่อยแค่ไหน เทียบกับคืนปกติ
2. ข่าวทำทองพุ่งเกิน 2 ATR แล้วซื้อตามที่ราคาปิดวันถัดไป ได้ผลอย่างไร
3. ทำไมระบบสวนแรงข่าวต้องเสี่ยงไม้เล็ก
คำถามที่พบบ่อย
เทรดตอนข่าวออกในกราฟ 1–5 นาทีได้ไหม
บทนี้ทดสอบด้วยราคาปิดรายวัน จึงตอบเรื่องกราฟนาทีไม่ได้ ช่วงวินาทีแรกหลังข่าวสเปรดทองกว้างขึ้นหลายเท่าและราคาอาจกระชากทั้งสองทาง คำสั่งที่ตั้งไว้อาจได้ราคาต่างจากที่ตั้ง ถ้าจะเทรดช่วงนั้นต้องทดสอบด้วยข้อมูลรายนาทีและต้นทุนจริงของบัญชีก่อน
ควรปิดไม้ก่อนข่าวใหญ่ไหม
ไม่จำเป็นถ้าขนาดไม้เหมาะสม คืนข่าวมีโอกาสลงเกิน 2 ATR ราว 10% เทียบกับ 5.5% ของคืนปกติ ถ้าการขาดทุน 2–3 เท่าของระยะ Stop ยังรับได้ ก็ถือตามแผนเดิมได้ ถ้ารับไม่ได้ให้ลดขนาดก่อนข่าว ไม่ใช่ย้าย Stop
ตัวเลขออกมาดีกว่าคาด ทองต้องลงใช่ไหม
บทนี้ไม่ได้ใช้ตัวเลขคาดการณ์ จึงไม่ได้ทดสอบว่าตัวเลขดีหรือแย่กว่าคาดทำให้ทองไปทางไหน สิ่งที่ข้อมูลบอกคือทิศทางหลังข่าวเดาได้ยาก และตลาดมักตอบสนองแรงเกินแล้วย้อนบางส่วน
ทำไมไม่เข้าทันทีตอนราคาวิ่งหลังข่าว
เพราะช่วงแรกราคายังไม่นิ่งและต้นทุนสูง การรอราคาปิดวันถัดไปทำให้รู้ขนาดการวิ่งที่แน่นอน และทดสอบย้อนหลังได้ตรงกับที่ใช้จริง ดูวันประกาศข่าวสัปดาห์หน้าได้ในบทวิเคราะห์ทองรายสัปดาห์
แหล่งข้อมูล (5)
- คลังข้อมูลราคาทอง TradeRocket — XAUUSD ณ เวลาประกาศราคาไทยรอบสุดท้ายของวัน และราคาทองคำแท่งสมาคมค้าทองคำ (ขายออก รับซื้อ) รายวัน 1 พ.ค. 2549 – 14 ต.ค. 2569 จาก sideb.goldtraders.or.th ผลทดสอบทั้งหมดคำนวณโดย TradeRocket
- ALFRED — All Employees, Total Nonfarm (PAYEMS) — วันเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานทุกครั้ง ใช้เป็นวันประกาศ NFP
- ALFRED — Consumer Price Index, Not Seasonally Adjusted (CPIAUCNS) — วันเผยแพร่ CPI ทุกครั้ง
- Federal Reserve — FOMC Meeting Calendars — วันประชุมตามกำหนดปี 2549–2569 และกำหนดการปี 2570
- U.S. Bureau of Labor Statistics — Release Schedule — กำหนดประกาศ NFP และ CPI ที่ยังมาไม่ถึง
บทความนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากราคาในอดีตโดย TradeRocket และผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต TradeRocket มีลิงก์พันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่กล่าวถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage มีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
