กลยุทธ์ Pullback ทองคำ: ซื้อตอนย่อในขาขึ้น ทดสอบ 20 ปีว่าได้เปรียบตรงไหน
เทรดทอง 401 ตอนที่ 1: ทดสอบกลยุทธ์ซื้อตอนย่อในขาขึ้นกับ XAUUSD 20 ปี ทั้ง RSI(2) ลง 3 วันติด แตะเส้น 20 วัน และย่อตาม ATR พร้อมกติกาครบชุด ผลจริง และกล่องเช็กสัญญาณวันนี้
สารบัญบทความ · 10 หัวข้อ
- Pullback คือรอให้ราคาย่อลงในตลาดขาขึ้นแล้วค่อยซื้อ เราทดสอบ 4 วิธีนิยาม “ย่อ” กับราคา XAUUSD รายวันตั้งแต่ปี 2549 ถึง 14 ต.ค. 2569
- ตัวกรองเทรนด์สำคัญที่สุด ซื้อตอนทองอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันได้เฉลี่ย +0.32R ต่อไม้ ซื้อตอนอยู่ใต้เส้นได้ +0.00R และในปี 2549–2558 ขาดทุน −0.19R
- การย่อสั้น 2–3 วันช่วยเล็กน้อย หลังทองลง 3 วันติด 20 วันถัดไปขึ้นเฉลี่ย +1.46% เทียบกับ +0.96% ของวันทั่วไปในขาขึ้น แต่การย่อลึกไม่ได้ดีกว่าเลย
- ระบบตัวอย่าง 106 ไม้ใน 20 ปี ชนะ 52% เฉลี่ย +0.44R ต่อไม้ ใกล้เคียงกับการซื้อวันไหนก็ได้ในขาขึ้น กำไรส่วนใหญ่มาจากเทรนด์และการถือให้นานพอ ไม่ใช่จังหวะย่อ
- วันนี้ทองอยู่ใต้เส้น 200 วัน ตั้งแต่ 31 ส.ค. 2569 กติกาชุดนี้จึงบอกให้ “ยังไม่ซื้อ” เช็กสถานะล่าสุดได้จากกล่องด้านล่าง ซึ่งอัปเดตเองทุกวัน
คอร์ส 101 ถึง 301 สอนเครื่องมือทีละชิ้น คอร์ส 401 จะประกอบเครื่องมือเหล่านั้นเป็นกลยุทธ์ครบชุด ตอนละหนึ่งกลยุทธ์ มีกติกาเข้า จุด Stop จุดออก และขนาดไม้ แล้วทดสอบกับราคาทองจริง 20 ปีด้วยวิธีเดียวกับตอนที่ 7 ของคอร์ส 201 คือเทียบกับการสุ่มวันเข้าทุกครั้ง เพื่อแยกว่ากำไรมาจากกติกาหรือมาจากตลาดขาขึ้นเอง ตอนแรกเริ่มจากกลยุทธ์ที่คนเทรดทองพูดถึงบ่อยที่สุด คือ “รอย่อแล้วค่อยซื้อ”
- เทรนด์ใหญ่ –
- ย่อสั้น –
- RSI(2) –
- ระยะ Stop 3 ATR –
–
Pullback คืออะไร และทำไมเทรดเดอร์ชอบ
ตลาดขาขึ้นไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรง ราคาจะขึ้นสลับย่อเป็นระยะ คนที่ไม่อยากไล่ซื้อตอนราคาพุ่งจึงรอให้ราคาย่อลงมาก่อน แล้วซื้อโดยหวังว่าแนวโน้มใหญ่จะพาราคากลับขึ้นไปต่อ กลยุทธ์นี้มี 3 ส่วนเสมอ
4 วิธีนิยาม “ย่อ” ที่ใช้ทดสอบ
“ย่อ” ต้องเป็นกติกาที่คอมพิวเตอร์ตรวจได้ทุกวัน ไม่ใช่การมองกราฟแล้วรู้สึก เราเลือก 4 แบบที่เทรดเดอร์ใช้กันจริง ทุกแบบใช้ร่วมกับตัวกรองเดียวกัน คือราคาปิดต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
| ชื่อ | กติกา (ราคาปิดรายวัน) | ที่มา | เกิดในขาขึ้น 20 ปี |
|---|---|---|---|
| RSI(2) ต่ำกว่า 10 | RSI คำนวณจาก 2 วันล่าสุด ลงมาต่ำกว่า 10 | Larry Connors ใช้กับหุ้นสหรัฐฯ | 270 วัน |
| ลง 3 วันติด | ราคาปิดต่ำกว่าวันก่อนหน้า 3 วันต่อกัน | กติกาพื้นฐานของสายเทรดสั้น | 255 วัน |
| ย่อแตะเส้น 20 วัน | วันแรกที่ราคาปิดลงมาถึงเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน | ย่อหาเส้นค่าเฉลี่ย (ตอนที่ 7 คอร์ส 101) | 215 วัน |
| ย่อ 2 ATR | ราคาต่ำกว่าจุดสูงสุด 20 วันเกิน 2 เท่าของ ATR | ย่อลึกเทียบความผันผวน (ตอนที่ 6 คอร์ส 201) | 212 วัน |
| ทุกวันในขาขึ้น | ไม่มีเงื่อนไขย่อ ใช้เป็นเกณฑ์เทียบ | เท่ากับการสุ่มวันเข้า | 3,376 วัน |
- ATR ในบทนี้
- ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดรายวัน 14 วัน วัดความผันผวนเป็นดอลลาร์ต่อออนซ์ ล่าสุดประมาณ $35 ใช้ตั้งระยะ Stop ให้กว้างหรือแคบตามสภาพตลาด
- R
- หน่วยความเสี่ยงต่อไม้ ถ้าตั้ง Stop ห่าง $100 แล้วได้กำไร $200 คือ +2R ถ้าเสี่ยงไม้ละ 1% ของพอร์ต +2R เท่ากับกำไร 2% ของพอร์ต
ผลทดสอบ 1: ตัวกรองเทรนด์ชี้เป็นชี้ตาย
เริ่มจากคำถามว่าควรซื้อเฉพาะตอนขาขึ้นจริงไหม เราจำลองการซื้อทุกวันที่เข้าเงื่อนไข ตั้ง Stop 2 ATR เป้ากำไร 2R ถือนานสุด 20 วัน และหักต้นทุน $0.40 ต่อออนซ์ทุกไม้ แล้วแยกผลตามตำแหน่งของราคากับเส้น 200 วัน
| ช่วงปี | ซื้อตอนอยู่เหนือเส้น 200 วัน | ซื้อตอนอยู่ใต้เส้น 200 วัน |
|---|---|---|
| 2549–2569 ทั้งหมด | +0.32R · ชนะ 48% · 3,376 วัน | +0.00R · ชนะ 42% · 1,593 วัน |
| 2549–2558 รวมปีทองร่วง 2556 | +0.32R · ชนะ 47% | −0.19R · ชนะ 37% |
| 2559–2563 | +0.32R · ชนะ 49% | +0.18R · ชนะ 44% |
| 2564–2569 | +0.32R · ชนะ 48% | +0.27R · ชนะ 49% |
ฝั่งเหนือเส้น 200 วันให้ +0.32R ทุกช่วงอย่างสม่ำเสมอ ส่วนฝั่งใต้เส้นขึ้นอยู่กับโชค ในทศวรรษแรกที่มีทั้งขาขึ้นและขาลงใหญ่ การซื้อใต้เส้นขาดทุน ในทศวรรษหลังที่ทองขึ้นแรงจาก $1,100 ไปเกิน $5,000 อะไรก็ได้กำไร ตัวกรองเทรนด์จึงเป็นการป้องกันช่วงที่ตลาดกลับทิศ ไม่ใช่เครื่องเร่งกำไร
ผลทดสอบ 2: ย่อแล้วซื้อ ดีกว่าซื้อวันไหนก็ได้จริงไหม
ตัดเรื่อง Stop ออกก่อน แล้วดูว่าหลังเกิดสัญญาณย่อแต่ละแบบ ราคาทองในอีก 5, 10 และ 20 วันทำการถัดไปเปลี่ยนไปเท่าไร เทียบกับวันทั่วไปในขาขึ้น
| เข้าเมื่อ (ขาขึ้นเท่านั้น) | สัญญาณ | 5 วัน | 10 วัน | 20 วัน | ขึ้นหลัง 20 วัน |
|---|---|---|---|---|---|
| ทุกวัน (เกณฑ์เทียบ) | 3,376 | +0.26% | +0.50% | +0.96% | 55% |
| RSI(2) ต่ำกว่า 10 | 270 | +0.20% | +0.68% | +1.43% | 64% |
| ลง 3 วันติด | 255 | +0.35% | +0.84% | +1.46% | 62% |
| ย่อแตะเส้น 20 วัน | 215 | +0.37% | +0.65% | +1.29% | 55% |
| ย่อ 2 ATR จากจุดสูงสุด 20 วัน | 212 | +0.22% | +0.52% | +0.97% | 53% |
| ย่อ 3 ATR | 207 | +0.08% | +0.34% | +0.95% | 55% |
| ทำจุดสูงสุดใหม่ 20 วัน (ตรงข้ามกับย่อ) | 642 | +0.26% | +0.52% | +0.82% | 57% |
ข้อสรุปจากตารางนี้คือ ทองย่อสั้นแล้วมักเด้งกลับ แต่ย่อลึกไม่มีความได้เปรียบ ถ้าจะใช้ Pullback ให้มองหาการพักตัวสั้น ๆ ในขาขึ้น ไม่ใช่รอให้ราคาลงมามาก ๆ แล้วคิดว่าถูก
ผลทดสอบ 3: ระยะ Stop เปลี่ยนนิสัยของกลยุทธ์ทั้งหมด
ในการเทรดจริงต้องมี Stop ตารางนี้ใช้การซื้อในขาขึ้น ถือนานสุด 20 วัน และเปลี่ยนระยะ Stop ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ATR ผลวัดเป็น R เพื่อให้เทียบกันได้ที่ความเสี่ยงต่อไม้เท่ากัน
| Stop | ทุกวันในขาขึ้น | RSI(2) ต่ำกว่า 10 | ลง 3 วันติด | ระบบลง 3 วันติด: พอร์ตลดลงสูงสุด / แพ้ติดกัน / ไม้ที่แย่สุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 ATR | +0.93R · ชนะ 30% | +0.85R · ชนะ 33% | +1.20R · ชนะ 34% | −32R · 11 ไม้ · −6.5R |
| 2 ATR | +0.58R · ชนะ 40% | +0.55R · ชนะ 43% | +0.68R · ชนะ 44% | −29R · 8 ไม้ · −3.2R |
| 3 ATR | +0.44R · ชนะ 47% | +0.43R · ชนะ 52% | +0.47R · ชนะ 53% | −11R · 7 ไม้ · −2.6R |
| 5 ATR | +0.28R · ชนะ 53% | +0.27R · ชนะ 59% | +0.29R · ชนะ 58% | −8R · 8 ไม้ · −1.8R |
อ่านได้ 3 ข้อ
- ในแต่ละระยะ Stop จังหวะย่อแทบไม่ต่างจากวันทั่วไป ต่างกันไม่เกิน 0.1R ยกเว้นที่ 1 ATR เมื่อคิดต่อความเสี่ยงเท่ากัน ความได้เปรียบจากการรอย่อเกือบหายไป
- Stop แคบดูดีบนกระดาษ แต่ทดสอบจากราคาปิดไม่ได้แม่น เราตรวจ Stop จากราคาปิดรายวัน ถ้าราคาร่วงแรงในวันเดียว ไม้จะขาดทุนเกินที่ตั้งไว้ ที่ 1 ATR ไม้ที่แย่สุดเสียถึง −6.5R และพอร์ตลดลง 32R ในชีวิตจริงที่ใช้คำสั่ง Stop ผลจะต่างจากนี้มาก
- 3 ATR สมดุลที่สุดสำหรับข้อมูลชุดนี้ ชนะครึ่งหนึ่ง พอร์ตลดลงสูงสุด 11R และไม้ที่แย่สุดไม่เกิน −2.6R เราจึงใช้ 3 ATR ในระบบตัวอย่าง
กำลังโหลดข้อมูล…
เข้าที่ราคาปิดของวันที่เกิดสัญญาณ ตรวจ Stop จากราคาปิด หักต้นทุน $0.40 ต่อออนซ์ทุกไม้ “ถ้าสุ่มวันเข้าแทน” คือผลเฉลี่ยของการซื้อทุกวันที่ผ่านตัวกรองเทรนด์ ด้วย Stop และจุดออกเดียวกัน
ระบบตัวอย่าง: Pullback 3 วัน
รวมผลทั้งหมดเป็นกติกาชุดเดียวที่ใช้ได้ทันที เลือกแบบ “ลง 3 วันติด” เพราะเข้าใจง่ายและผลเสถียรที่สุดในการทดสอบ
| ส่วน | กติกา |
|---|---|
| ตลาด | XAUUSD กราฟรายวัน ฝั่งซื้อเท่านั้น |
| เทรนด์ | ราคาปิดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน |
| จังหวะเข้า | ราคาปิดต่ำกว่าวันก่อนหน้า 3 วันติด ซื้อที่ราคาปิดของวันที่สาม |
| Stop | ราคาเข้า − 3 × ATR (ATR = ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงราคาปิด 14 วัน) |
| จุดออก | ขายเมื่อถือครบ 20 วันทำการ หรือโดน Stop ก่อน |
| ขนาดไม้ | เสี่ยงไม่เกิน 1% ของพอร์ตต่อไม้ (กฎ 1–2% ตอนที่ 9 คอร์ส 101) |
| ถือพร้อมกัน | ทีละ 1 ไม้ ไม่เพิ่มไม้ระหว่างถือ |
| ช่วงปี | ไม้ | ชนะ | ผลเฉลี่ย | Profit Factor |
|---|---|---|---|---|
| 2549–2555 | 36 | 58% | +0.75R | 2.51 |
| 2556–2562 | 25 | 52% | +0.09R | 1.16 |
| 2563–2569 | 45 | 47% | +0.38R | 1.60 |
ระบบได้กำไรทุกช่วง แต่ช่วง 2556–2562 ที่ทองร่วงแล้วแกว่งออกข้างหลายปีแทบเสมอตัว ข้อเท็จจริงที่ต้องรู้คืออีกสองข้อ
- เกือบเท่ากับการสุ่ม ถ้าซื้อทุกวันในขาขึ้นด้วย Stop และจุดออกเดียวกัน ผลเฉลี่ยคือ +0.44R เท่ากัน กำไรของระบบนี้มาจากการอยู่ในขาขึ้นและถือ 20 วัน การรอลง 3 วันช่วยเลือกวันเข้าได้นิดเดียว
- สู้การถือเฉย ๆ ไม่ได้ในตลาดกระทิง เสี่ยงไม้ละ 1% ตลอด 20 ปี พอร์ตโต 56% หรือราว 2.3% ต่อปี ขณะที่ทองขึ้น 6.3 เท่าในช่วงเดียวกัน กลยุทธ์นี้อยู่ในตลาดแค่ราวหนึ่งในสามของเวลา และเสี่ยงต่ำ จุดเด่นคือคุมความเสี่ยงได้ ไม่ใช่ชนะการถือทอง
ตัวอย่างไม้จริง: 26 ก.ย. 2568
ไม้นี้ RSI(2) อยู่ที่ 46 ไม่ได้ต่ำพอให้ระบบ RSI(2) เข้า แต่ผ่านกติกาลง 3 วันติด สังเกตว่าราคาย่อเพียง $35 จากจุดสูงก่อนหน้า เป็นการพักตัวสั้นแบบที่ตารางหัวข้อที่ 4 บอกว่าได้เปรียบ
ไม้ล่าสุดของระบบแสดงให้เห็นทั้งด้านดีและด้านร้าย
| เข้า | ราคาเข้า | ออก | ราคาออก | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ย. 2568 | 3,752.5 | 24 ต.ค. 2568 ครบ 20 วัน | 4,061 | +3.87R |
| 28 ต.ค. 2568 | 3,903 | 25 พ.ย. 2568 ครบ 20 วัน | 4,136 | +1.15R |
| 10 ธ.ค. 2568 | 4,198 | 7 ม.ค. 2569 ครบ 20 วัน | 4,465.5 | +3.48R |
| 5 มี.ค. 2569 | 5,155 | 19 มี.ค. 2569 โดน Stop | 4,691 | −2.56R |
| 20 มี.ค. 2569 | 4,653 | 23 มี.ค. 2569 โดน Stop | 4,271 | −1.76R |
| 23 เม.ย. 2569 | 4,699 | 29 เม.ย. 2569 โดน Stop | 4,570 | −1.22R |
| 18 พ.ค. 2569 | 4,544 | 28 พ.ค. 2569 โดน Stop | 4,396.5 | −1.07R |
| 27 ส.ค. 2569 | 4,581.5 | 31 ส.ค. 2569 โดน Stop | 4,451 | −1.04R |
หลังทองทำสถิติสูงสุดเมื่อ 29 ม.ค. 2569 ราคายังอยู่เหนือเส้น 200 วันอีกหลายเดือน ระบบจึงซื้อทุกครั้งที่ย่อ และแพ้ติดกัน 5 ไม้รวม −7.65R ไม้เดือนมีนาคมเสียเกิน 1R เพราะราคาร่วงแรงกว่าระยะ Stop ในวันเดียว นี่คือจุดอ่อนของ Pullback ทุกแบบ เส้น 200 วันยืนยันขาลงได้ช้า ช่วงที่ขาขึ้นเพิ่งจบ การย่อจะกลายเป็นการลงต่อซ้ำแล้วซ้ำอีก ระบบหยุดซื้อเองเมื่อราคาปิดหลุดเส้น 200 วันในวันที่ 31 ส.ค. 2569
ใช้กับทองแท่งสมาคมได้ไหม
ถ้าซื้อทองแท่งจริงจากร้านทอง ต้องซื้อที่ราคาขายออกและขายคืนที่ราคารับซื้อ ส่วนต่างตั้งแต่ 2 ก.พ. 2569 คือ 200 บาทต่อบาททองคำ ก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่ 100 บาท เราทดสอบกติกาเดียวกันกับราคาปิดทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำ โดยหักส่วนต่างจริงทุกครั้ง
| ซื้อเมื่อ (ราคาสมาคม 2549–2569) | ครั้ง | ขายหลัง 6 วันที่มีประกาศ (~1 สัปดาห์) | ขายหลัง 24 วันที่มีประกาศ (~1 เดือน) | มีกำไรหลัง ~1 เดือน |
|---|---|---|---|---|
| ทุกวัน ราคาเหนือเส้น 200 วัน | 4,070 | −28 บาท (−0.19%) | +177 บาท (+0.48%) | 49% |
| ลง 3 วันติด ราคาเหนือเส้น 200 วัน | 195 | −31 บาท (−0.08%) | +212 บาท (+0.73%) | 57% |
| ทุกวัน ราคาใต้เส้น 200 วัน | 1,980 | −94 บาท (−0.41%) | −4 บาท (≈0%) | 47% |
| ลง 3 วันติด ราคาใต้เส้น 200 วัน | 124 | −110 บาท (−0.31%) | −102 บาท (−0.09%) | 48% |
ผลชี้ไปทางเดียวกับ XAUUSD คือซื้อตอนขาขึ้นดีกว่า และย่อสั้นช่วยได้เล็กน้อย แต่ส่วนต่างราคาทำให้ถือสั้นไม่คุ้ม ภายในสัปดาห์แรกทุกแบบติดลบเฉลี่ย ถ้าจะใช้ Pullback กับทองแท่งต้องตั้งใจถืออย่างน้อยราวหนึ่งเดือน และควรเข้าใจว่าราคาทองไทยขึ้นกับค่าเงินบาทด้วย ดูประวัติราคาทุกรอบประกาศได้ที่แดชบอร์ดทองคำ
ขนาดไม้และเช็กลิสต์ก่อนกดซื้อ
Stop 3 ATR กว้างกว่าที่หลายคนคุ้น ไม้ 26 ก.ย. 2568 มีระยะ Stop $79.5 ต่อออนซ์ ถ้าเปิด 0.01 lot (1 ออนซ์) จะเสี่ยง $79.5 ต่อไม้ เพื่อให้ตรงกฎ 1% ต้องมีพอร์ตราว $8,000 ถ้าพอร์ตเล็กกว่านั้นให้ใช้บัญชี Cent หรือบัญชีทดลอง แทนการบีบ Stop ให้แคบลง วิธีคำนวณ lot ละเอียดอยู่ในตอน ATR กับการวาง Stop
บัญชี Cent ช่วยให้เปิดไม้เล็กพอสำหรับ Stop 3 ATR เงื่อนไขต่างกันตามประเภทบัญชี ตรวจที่หน้าเว็บทางการก่อนเปิด · เทียบเงื่อนไขในตอนที่ 4 ของคอร์ส 101
แบบทดสอบท้ายบท
1. จากผลทดสอบ 20 ปี ส่วนไหนของกลยุทธ์ Pullback ทำให้ผลต่างกันมากที่สุด
2. ทองย่อลงลึก 3 ATR จากจุดสูงสุด 20 วัน ข้อมูลบอกว่าอย่างไร
3. Stop 3 ATR อยู่ห่าง $79.5 แต่พอร์ตมี $1,000 ควรทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมไม่ใช้กราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 15 นาที
คลังข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ 20 ปีของเราเป็นราคารายวัน กติกาแบบเดียวกันใช้กับกรอบเล็กได้ แต่ต้นทุนสเปรดต่อไม้จะกินผลมากขึ้นเพราะระยะ Stop สั้นลง ควรทดสอบกับข้อมูลกรอบเวลานั้นเองก่อนใช้
RSI(2) ใช้ได้ดีกับหุ้น ทำไมกับทองไม่เด่น
กติกา RSI(2) ของ Larry Connors ออกแบบกับดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งมีพฤติกรรมเด้งกลับระยะสั้นชัด ทองคำมีลักษณะวิ่งตามเทรนด์มากกว่า ในการทดสอบนี้ RSI(2) ให้ผล 20 วันดีกว่าวันทั่วไป แต่เมื่อใส่ Stop และคิดต่อความเสี่ยงแล้วแทบไม่ต่างจากการซื้อวันไหนก็ได้
ควรขายตอนกำไรถึงเป้าแทนการรอครบ 20 วันไหม
ลองได้ในห้องทดลองด้านบน การออกเร็วเมื่อราคาปิดเหนือเส้น 5 วันชนะบ่อยขึ้นมาก แต่ผลเฉลี่ยต่อไม้ลดลงเกือบหมด เพราะทองที่เริ่มวิ่งมักวิ่งต่อ ตอนที่ 7 ของคอร์สนี้จะเทียบจุดออกแบบต่าง ๆ ทั้งหมด
ตอนนี้ทองอยู่ใต้เส้น 200 วัน ควรทำอะไร
ตามกติกาชุดนี้คือรอ ไม่ซื้อจนกว่าราคาปิดกลับขึ้นเหนือเส้น ช่วงที่ไม่มีสัญญาณคือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ไม่ใช่เวลาที่ต้องหาไม้อื่นมาเทรดแทน
ใช้กับ Sell ในขาลงได้ไหม
กลับด้านกติกาได้ คือขายเมื่อราคาอยู่ใต้เส้น 200 วันและเด้งขึ้น 3 วันติด แต่ทองขึ้นเป็นส่วนใหญ่ใน 20 ปีนี้ ฝั่ง Sell ทำผลได้ยากกว่ามาก ดังที่เห็นในตอนทดสอบระบบย้อนหลัง
แหล่งข้อมูล (4)
- คลังข้อมูลราคาทอง TradeRocket — ราคาทองคำแท่งสมาคมค้าทองคำ (ขายออก รับซื้อ) และ XAUUSD ณ เวลาประกาศราคาไทย รายวัน 1 พ.ค. 2549 – 14 ต.ค. 2569 จาก sideb.goldtraders.or.th ผลทดสอบทั้งหมดคำนวณโดย TradeRocket
- StockCharts ChartSchool — RSI(2) — กติกา RSI(2) ของ Larry Connors: ขาขึ้นเมื่ออยู่เหนือเส้น 200 วัน ซื้อเมื่อ RSI(2) ต่ำกว่า 10 ออกเมื่อปิดเหนือเส้น 5 วัน
- Wilder, J. W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems — ที่มาของ RSI และ ATR (บทนี้ใช้ ATR แบบราคาปิด)
- Moskowitz, T., Ooi, Y. H., & Pedersen, L. H. (2012). Time Series Momentum. Journal of Financial Economics 104(2) — หลักฐานว่าฟิวเจอร์สหลายตลาดรวมทองคำมีแนวโน้มวิ่งต่อตามทิศเดิม
บทความนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากราคาในอดีตโดย TradeRocket และผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต TradeRocket มีลิงก์พันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่กล่าวถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage มีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
