เทรดในกรอบกับทองคำ: ซื้อล่างขายบนด้วย Bollinger Bands ได้ผลไหม ทดสอบ 20 ปี
ทดสอบซื้อขอบล่างขายขอบบนของ Bollinger Bands กับทอง XAUUSD 20 ปี ขายที่ขอบบนขาดทุนทุกแบบ ชุดที่รอดคือซื้อขอบล่างเฉพาะในขาขึ้น 41 ไม้ ชนะ 76% เฉลี่ย +0.42R พร้อมห้องทดลองให้ลองเอง และผลเมื่อใช้กับทองแท่งไทย
สารบัญบทความ · 9 หัวข้อ
- เทรดในกรอบ คือซื้อเมื่อราคาลงไปแตะขอบล่าง ขายเมื่อขึ้นไปแตะขอบบน หวังให้ราคากลับเข้ากลางกรอบ เราทดสอบด้วย Bollinger Bands 20 วัน 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับ XAUUSD รายวัน 20 ปี
- ซื้อล่างขายบนแบบตำราขาดทุนทั้งสองฝั่ง ซื้อที่ขอบล่าง 106 ไม้ เฉลี่ย −0.18R ขายที่ขอบบน 178 ไม้ เฉลี่ย −0.24R แย่กว่าการสุ่มวันเข้าทั้งคู่
- ทองไม่ค่อยกลับจากขอบบน หลังราคาปิดเหนือขอบบน 20 วันถัดไปทองขึ้นต่อเฉลี่ย +1.09% และขึ้น 61% ของครั้ง แม้ตอนอยู่ใต้เส้น 200 วันก็ยังขึ้นต่อ
- ที่รอดมีแบบเดียว ซื้อที่ขอบล่างเฉพาะตอนอยู่เหนือเส้น 200 วัน ขายที่เส้นกลาง Stop 3 ATR ได้ 41 ไม้ ชนะ 76% เฉลี่ย +0.42R แต่มีไม้น้อยมาก
- ทองแท่งสมาคมไม่เหมาะเลย เป้ากำไรสั้นแค่กลางกรอบ ส่วนต่างราคาซื้อขายกินหมด ขาดทุนเฉลี่ย 72 บาทต่อไม้
ตอนที่ 1 และ 2 เป็นกลยุทธ์ตามเทรนด์ ตอนนี้ทดสอบฝั่งตรงข้าม คือการเทรดสวนเมื่อราคาวิ่งไปไกลจากค่าเฉลี่ย หรือที่เรียกว่า Mean Reversion เป็นวิธีที่มือใหม่ชอบที่สุด เพราะดูเหมือนได้ราคาถูกตอนซื้อและราคาแพงตอนขาย และกราฟทองช่วงแกว่งตัวก็ดูเหมือนจะทำเงินได้ง่าย
- ตลาดแกว่งหรือวิ่ง –
- ตำแหน่งในกรอบ –
- ขอบล่าง · กลาง · ขอบบน –
- เทรนด์ใหญ่ –
Bollinger Bands 20 วัน 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากราคาปิด XAUUSD ในคลังข้อมูล TradeRocket อัปเดตเองทุกวัน ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขาย
กรอบราคาวัดอย่างไร
คำว่า “กรอบ” ต้องวัดได้ทุกวัน บทนี้ใช้ Bollinger Bands ซึ่ง John Bollinger พัฒนาขึ้นในทศวรรษ 1980 เส้นกลางคือค่าเฉลี่ย 20 วัน ขอบบนและขอบล่างห่างจากเส้นกลาง 2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรอบจึงกว้างขึ้นเมื่อตลาดผันผวนและแคบลงเมื่อตลาดเงียบ
นอกจากกรอบแล้ว เรายังวัดว่าช่วงนั้นตลาด “แกว่ง” หรือ “วิ่ง” ด้วย Efficiency Ratio คือระยะที่ราคาเคลื่อนจริงใน 20 วัน หารด้วยระยะที่ราคาเดินทั้งหมด ถ้าราคาขึ้นทุกวันได้ 1.0 ถ้าขึ้นลงสลับจนกลับที่เดิมได้ใกล้ 0 ในบทนี้ค่าต่ำกว่า 0.2 ถือว่าเป็นตลาดแกว่ง ซึ่งเกิดราวครึ่งหนึ่งของเวลา
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
- ตัววัดว่าราคาปิด 20 วันกระจายห่างจากค่าเฉลี่ยแค่ไหน ราคาที่ห่างเกิน 2 SD ถือว่าไกลจากปกติ
- Efficiency Ratio
- ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ยิ่งต่ำยิ่งเป็นตลาดแกว่ง ยิ่งสูงยิ่งเป็นตลาดวิ่งทางเดียว ค่ากลางของทองใน 20 ปีคือ 0.21
ผลทดสอบ 1: ซื้อล่างขายบนขาดทุนทั้งสองฝั่ง
กติกาตามตำรา เข้าที่ราคาปิดเมื่อหลุดขอบ ออกเมื่อราคาปิดกลับถึงเส้นกลาง Stop 2 ATR ถือนานสุด 20 วัน หักต้นทุน $0.40 ต่อออนซ์
| กติกา | ไม้ | ชนะ | เฉลี่ยต่อไม้ | พอร์ต 1% ต่อไม้ | พอร์ตลดลงสูงสุด | สุ่มวันเข้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อเมื่อปิดใต้ขอบล่าง | 106 | 42% | −0.18R | ×0.81 | 29.4% | +0.05R |
| ขายเมื่อปิดเหนือขอบบน | 178 | 36% | −0.24R | ×0.64 | 41.2% | −0.13R |
| ซื้อเมื่อ RSI 14 วันต่ำกว่า 30 | 55 | 49% | +0.02R | ×1.00 | 18.7% | +0.05R |
| ขายเมื่อ RSI 14 วันสูงกว่า 70 | 143 | 34% | −0.21R | ×0.72 | 36.9% | −0.13R |
ทุกแถวแย่กว่าหรือเท่ากับการสุ่มวันเข้า ฝั่งขายแย่ที่สุด เสี่ยงไม้ละ 1% พอร์ตหายไปกว่าหนึ่งในสาม คำว่า “ซื้อถูกขายแพง” ฟังดูดี แต่กับทองรายวันคือการยืนขวางเทรนด์
ผลทดสอบ 2: ทำไมขอบบนไม่ใช่จุดขาย
ดูว่าหลังราคาปิดออกนอกกรอบ ทองไปทางไหนต่อ โดยยังไม่ใส่ Stop
| วันที่เกิด | ครั้ง | 5 วันถัดไป | 20 วันถัดไป | ขึ้นหลัง 20 วัน |
|---|---|---|---|---|
| ทุกวัน (เกณฑ์เทียบ) | 4,961 | +0.22% | +0.87% | 56% |
| ปิดเหนือขอบบน | 385 | +0.30% | +1.09% | 61% |
| ปิดเหนือขอบบน ขณะอยู่ใต้เส้น 200 วัน | 50 | +0.21% | +1.24% | 66% |
| ปิดใต้ขอบล่าง | 231 | +0.40% | +1.71% | 65% |
| ปิดใต้ขอบล่าง ขณะอยู่เหนือเส้น 200 วัน | 77 | +0.69% | +2.37% | 75% |
สรุปคือทองมีนิสัยวิ่งต่อมากกว่าเด้งกลับ ราคาที่ทะลุขอบบนมักเป็นจุดเริ่มของขาขึ้น ซึ่งก็คือสัญญาณ Breakout ในตอนที่ 2 ส่วนขอบล่างในขาขึ้นคือการย่อที่ลึกพอ คล้าย Pullback ในตอนที่ 1
ผลทดสอบ 3: กรองเฉพาะตลาดแกว่งช่วยไหม
เหตุผลที่ฟังขึ้นที่สุดคือ “ใช้เฉพาะตอนตลาดแกว่ง” เราแยกผลตาม Efficiency Ratio ที่วันเข้า
| กติกาตามตำรา | ตลาดแกว่ง (ER ต่ำกว่า 0.2) | ตลาดวิ่ง (ER 0.2 ขึ้นไป) |
|---|---|---|
| ซื้อที่ขอบล่าง | 41 ไม้ · −0.22R | 82 ไม้ · −0.11R |
| ขายที่ขอบบน | 46 ไม้ · −0.06R | 153 ไม้ · −0.37R |
ตัวกรองตลาดแกว่งลดการขาดทุนของฝั่งขายได้มาก เพราะตัดช่วงที่ทองวิ่งแรงออก แต่ก็ยังไม่ได้กำไร ส่วนฝั่งซื้อไม่ได้ดีขึ้นเลย ตลาดที่ดูแกว่งในอดีต 20 วันไม่ได้บอกว่าอีก 20 วันข้างหน้าจะแกว่งต่อ
กำลังโหลดข้อมูล…
ทดสอบ พ.ค. 2549 – ต.ค. 2569 เข้าที่ราคาปิด ตรวจ Stop และจุดออกจากราคาปิด ถือนานสุด 20 วัน หักต้นทุน $0.40 ต่อออนซ์ “ตามเส้น 200 วัน” คือซื้อเฉพาะเหนือเส้นหรือขายเฉพาะใต้เส้น “ตลาดแกว่ง” คือ Efficiency Ratio 20 วันต่ำกว่า 0.2 “ถ้าสุ่มวันเข้าแทน” คือเข้าทุกวันที่ผ่านตัวกรองเดียวกันด้วยจุดออกเดียวกัน
ระบบที่รอด: ซื้อขอบล่างในขาขึ้น
จากทุกแบบที่ทดสอบ มีชุดเดียวที่ดีกว่าการสุ่มอย่างสม่ำเสมอ คือใช้กรอบเพื่อหาจุดซื้อในขาขึ้น ไม่ใช่เพื่อขาย
| ส่วน | กติกา |
|---|---|
| ตลาด | XAUUSD กราฟรายวัน ฝั่งซื้อเท่านั้น |
| เทรนด์ | ราคาปิดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน |
| จังหวะเข้า | ราคาปิดต่ำกว่าขอบล่างของ Bollinger Bands 20 วัน 2 SD ซื้อที่ราคาปิด |
| Stop | ราคาเข้า − 3 × ATR |
| จุดออก | ราคาปิดกลับถึงเส้นกลาง (ค่าเฉลี่ย 20 วัน) หรือครบ 20 วัน |
| ขนาดไม้ | เสี่ยงไม่เกิน 1% ของพอร์ตต่อไม้ |
| ช่วงปี | ไม้ | ชนะ | เฉลี่ยต่อไม้ |
|---|---|---|---|
| 2549–2555 | 16 | 69% | +0.19R |
| 2556–2562 | 8 | 88% | +0.69R |
| 2563–2569 | 17 | 76% | +0.51R |
ตัวอย่างไม้จริง: 12 พ.ย. 2567
ไม้นี้แสดงเหตุผลที่ต้องใช้ Stop กว้าง ราคาที่หลุดขอบล่างมักลงต่ออีกหนึ่งถึงสองวันก่อนเด้ง ระยะ 3 ATR ให้พื้นที่พอ แล้วระบบขายทันทีเมื่อราคากลับถึงเส้นกลาง ไม่รอให้วิ่งต่อ
| ไม้ล่าสุดของระบบ | ซื้อ | ขาย | ผล |
|---|---|---|---|
| 10 ส.ค. → 17 ส.ค. 2566 (Stop) | 1,919 | 1,896 | −1.13R |
| 18 ม.ค. → 30 ม.ค. 2567 | 2,007.5 | 2,039.5 | +1.12R |
| 14 ก.พ. → 21 ก.พ. 2567 | 1,992 | 2,030.5 | +1.48R |
| 12 พ.ย. → 22 พ.ย. 2567 | 2,593 | 2,705 | +1.59R |
| 27 มิ.ย. → 14 ก.ค. 2568 | 3,289.5 | 3,371 | +1.19R |
| 19 มี.ค. → 23 มี.ค. 2569 (Stop) | 4,691 | 4,271 | −1.65R |
| 24 มี.ค. → 8 เม.ย. 2569 | 4,427 | 4,782 | +1.22R |
| 29 เม.ย. → 7 พ.ค. 2569 | 4,570 | 4,730 | +1.62R |
ใช้กับทองแท่งสมาคมได้ไหม
ทดสอบแบบเดียวกันกับราคาทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำ ซื้อที่ราคาขายออกเมื่อราคาปิดหลุดขอบล่างในขาขึ้น ขายคืนที่ราคารับซื้อเมื่อราคากลับถึงเส้นกลาง
ระยะจากขอบล่างถึงเส้นกลางมักอยู่ที่ไม่กี่ร้อยบาท ส่วนต่างราคาซื้อขาย 100–200 บาทกินกำไรไปครึ่งหนึ่งตั้งแต่ซื้อ การเทรดในกรอบกับทองแท่งจริงจึงเท่ากับจ่ายค่าธรรมเนียมให้ร้านทองซ้ำ ๆ ถ้าอยากใช้กรอบกับทองไทย ให้ใช้เป็นจังหวะสะสมระยะยาวตอนราคาย่อ ไม่ใช่เพื่อเก็งกำไรรอบสั้น ดูราคาทุกรอบประกาศได้ที่แดชบอร์ดทองคำ
ใช้จริงอย่างไร
- ใช้กรอบเป็นเครื่องมือหาจุดซื้อ ไม่ใช่จุดขาย ขอบบนไม่ใช่สัญญาณขายสำหรับทอง ถ้าถือ Buy อยู่แล้วราคาขึ้นถึงขอบบน ให้ปล่อยตามแผนเดิม
- ต้องมีเทรนด์ใหญ่รองรับ ซื้อขอบล่างเฉพาะตอนราคาอยู่เหนือเส้น 200 วัน ใต้เส้นให้รอ
- Stop กว้าง ไม้เล็ก 3 ATR วันนี้ราว $105 ต่อออนซ์ คำนวณ lot จากระยะนี้ (วิธีคำนวณ lot จาก ATR)
- ออกเร็วตามแผน กลับถึงเส้นกลางแล้วขาย อย่าเปลี่ยนเป็นไม้ถือยาวเพราะกำไรแล้ว ถ้าอยากถือยาวให้ใช้กติกาของตอนที่ 2 แยกต่างหาก
Bollinger Bands มีในโปรแกรม MT4 / MT5 ทุกบัญชี ค่าเริ่มต้นคือ 20 และ 2 · คู่มือ MT4 / MT5
แบบทดสอบท้ายบท
1. ทองปิดเหนือขอบบนของ Bollinger Bands ข้อมูล 20 ปีบอกอะไร
2. กรองเทรดเฉพาะตอนตลาดแกว่ง (Efficiency Ratio ต่ำ) ได้ผลอย่างไร
3. ทำไมการเทรดในกรอบกับทองแท่งสมาคมขาดทุน
คำถามที่พบบ่อย
กราฟ 15 นาทีของทองแกว่งในกรอบบ่อย ใช้ได้ไหม
ทองในกรอบเวลาเล็กแกว่งมากกว่ารายวันจริง แต่ระยะจากขอบถึงเส้นกลางก็สั้นลงด้วย สเปรดและค่าคอมมิชชันจึงเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นมาก ต้องทดสอบด้วยข้อมูลกรอบนั้นและหักต้นทุนจริงก่อนใช้ ผลในบทนี้ใช้ได้กับกราฟรายวันเท่านั้น
ถ้าราคาแตะขอบบนแล้วควรทำอะไร
ถ้าไม่มีไม้ ไม่ต้องทำอะไร ถ้าราคาปิดทำจุดสูงสุด 55 วันด้วย นั่นคือสัญญาณซื้อของระบบ Breakout ไม่ใช่สัญญาณขาย
Bollinger Bands ใช้ค่าอื่นได้ไหม
ลองได้ในห้องทดลองด้านบน กรอบแคบ 1.5 SD ให้สัญญาณบ่อยแต่ผลเฉลี่ยต่ำ กรอบกว้าง 2.5 SD ผลดีแต่เกิดแค่ราว 10 ครั้งใน 20 ปี ค่ามาตรฐาน 20 และ 2 สมดุลที่สุด
RSI ต่ำกว่า 30 เป็นจุดซื้อที่ดีไหม
ในการทดสอบนี้ซื้อเมื่อ RSI 14 วันต่ำกว่า 30 ได้ +0.02R ต่อไม้ เท่ากับเสมอตัว และแย่กว่าการสุ่ม ส่วนขายเมื่อสูงกว่า 70 ขาดทุน −0.21R RSI ใช้วัดแรงได้ แต่ไม่ใช่สัญญาณกลับตัวสำหรับทอง (MA และ RSI)
แหล่งข้อมูล (3)
- คลังข้อมูลราคาทอง TradeRocket — XAUUSD ณ เวลาประกาศราคาไทย และราคาทองคำแท่งสมาคมค้าทองคำ (ขายออก รับซื้อ) รายวัน 1 พ.ค. 2549 – 14 ต.ค. 2569 จาก sideb.goldtraders.or.th ผลทดสอบทั้งหมดคำนวณโดย TradeRocket
- Bollinger Bands — John Bollinger — นิยามเส้นกลางค่าเฉลี่ย 20 ช่วงและขอบ ±2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- Kaufman, P. J. (2013). Trading Systems and Methods, 5th ed. Wiley — ที่มาของ Efficiency Ratio ที่ใช้แยกตลาดแกว่งกับตลาดวิ่ง
บทความนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากราคาในอดีตโดย TradeRocket และผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต TradeRocket มีลิงก์พันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่กล่าวถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage มีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
