โครงสร้างราคาทอง: อ่าน HH HL LH LL และสัญญาณเปลี่ยนเทรนด์
เทรดทอง 201 ตอนที่ 5: อ่านเทรนด์ทองจากจุดสูงจุดต่ำโดยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ ตีโครงสร้าง XAUUSD แบบสด พร้อมสถิติ 20 ปีว่าเทรนด์ไปต่อบ่อยแค่ไหน และทองย่อลึกเท่าไรก่อนไปต่อ
สารบัญบทความ · 7 หัวข้อ
- ขาขึ้นคือ จุดสูงใหม่สูงกว่าเดิม (HH) และจุดต่ำใหม่สูงกว่าเดิม (HL) ขาลงกลับกัน (LH + LL) ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์
- XAUUSD 20 ปี: หลังเกิด HL แล้ว จุดสูงถัดไปเป็น HH ราว 61–66% ของครั้ง เทรนด์มีแนวโน้มไปต่อ แต่ 1 ใน 3 ล้มเหลว
- การย่อในทองกระจายกว้าง ย่อไม่ถึง 61.8% ของขาขึ้นก่อนหน้าแค่ราว 1 ใน 3 และเกือบครึ่งหลุดจุดต่ำเดิม
- ตอนนี้ในสเกล 3%: ทองทำ LH ที่ $4,469 แล้วหลุด HL ที่ $4,312 = เปลี่ยนโครงสร้าง (CHoCH) จุดต่อไปที่ต้องดูคือ $4,000
ใน ตอนที่ 4 เราใช้เส้นค่าเฉลี่ยบอกทิศของแต่ละกรอบเวลา ตอนนี้จะอ่านทิศจากตัวราคาเอง คือดูว่าจุดสูงและจุดต่ำของคลื่นราคาเรียงตัวอย่างไร วิธีนี้เรียกว่า โครงสร้างราคา (Market Structure) เป็นพื้นฐานของแนวคิด Price Action ที่นักเทรดทองไทยใช้กันมาก
HH, HL, LH, LL คืออะไร
- HH Higher High
- จุดสูงใหม่ที่สูงกว่าจุดสูงก่อนหน้า
- HL Higher Low
- จุดต่ำใหม่ที่สูงกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ผู้ซื้อเข้ามาเร็วขึ้น
- LH Lower High
- จุดสูงใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม แรงซื้อเริ่มอ่อน
- LL Lower Low
- จุดต่ำใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม ผู้ขายคุมตลาด
ปัญหาคือ “จุดสูงจุดต่ำ” ขึ้นกับว่าเรามองคลื่นขนาดไหน คลื่นเล็กมีหลายสิบลูกต่อเดือน คลื่นใหญ่มีไม่กี่ลูกต่อปี บทนี้จึงนับจุดกลับตัวเมื่อราคาย้อนกลับจากจุดสูงสุดหรือต่ำสุดอย่างน้อย 3%, 5% หรือ 8% ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งการทดสอบและเครื่องมือด้านล่าง เกณฑ์ใหญ่ขึ้นเท่ากับดูกรอบเวลาใหญ่ขึ้น
ตีโครงสร้างทองตอนนี้
เครื่องมือนี้หาจุดกลับตัวจากราคาปิด XAUUSD ในคลังข้อมูลของเว็บทุกครั้งที่เปิดหน้า แล้วติดป้าย HH/HL/LH/LL ให้อัตโนมัติ เส้นประสีแดงคือจุดสูงล่าสุด สีเขียวคือจุดต่ำล่าสุด ลองเปลี่ยนเกณฑ์แล้วดูว่าภาพเปลี่ยนไปอย่างไร
กำลังโหลดข้อมูล…
ณ วันที่ 8 ต.ค. 2569 ที่เกณฑ์ 3%: ทองทำจุดต่ำ $4,000 (17 ก.ค.) แล้วขึ้นไปทำ HH ที่ $4,648 (24 ส.ค.) ย่อลงทำ HL ที่ $4,312 (2 ก.ย.) จากนั้นเด้งได้แค่ $4,469 ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงเดิม (LH) และราคาปิดล่าสุด $4,125 หลุด $4,312 แล้ว นี่คือการ เปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาลงในกรอบเล็ก แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเกณฑ์ 5% จะเห็นว่าจุดต่ำสำคัญยังอยู่ที่ $3,988 (1 ก.ค.) ถ้ายืนเหนือจุดนั้นได้และเด้งกลับ ก็มีโอกาสเกิด HL ในกรอบใหญ่ ตรงกับภาพ “ย่อในขาขึ้น” ในตอนที่ 4
20 ปีของทอง: เทรนด์ไปต่อบ่อยแค่ไหน
เรานับจุดกลับตัวทั้งหมดของ XAUUSD ตั้งแต่ พ.ค. 2549 ถึง ต.ค. 2569 (5,183 วันทำการ) แล้วตอบคำถามที่นักเทรดอยากรู้ที่สุดสองข้อ
| คำถาม | คลื่น 3% | คลื่น 5% |
|---|---|---|
| หลังเกิด HL จุดสูงถัดไปเป็น HH กี่ครั้ง | 51 / 84 (61%) | 25 / 38 (66%) |
| หลังเกิด LH จุดต่ำถัดไปเป็น LL กี่ครั้ง | 47 / 72 (65%) | 21 / 32 (66%) |
| ขาขึ้นเฉลี่ยยาวแค่ไหน | +8.9% · 20 วัน | +14.8% · 43 วัน |
| ขาลงเฉลี่ยยาวแค่ไหน | −6.8% · 15 วัน | −10.1% · 30 วัน |
คำนวณโดย TradeRocket จากราคาปิด XAUUSD ในคลังข้อมูลของเว็บ จุดกลับตัวยืนยันเมื่อราคาย้อนตามเกณฑ์แล้วเท่านั้น จำนวนวันคือวันทำการ
ข้อสรุป: โครงสร้างมีแนวโน้ม “ไปต่อ” ราว 2 ใน 3 ของครั้ง ซึ่งดีกว่าการโยนเหรียญ แต่ไม่ใช่สิ่งที่การันตี อีก 1 ใน 3 เทรนด์ล้มเหลว นี่คือเหตุผลที่ต้องวาง Stop Loss ใต้ HL เสมอ และทองขึ้นนานและไกลกว่าลง ขาขึ้นเฉลี่ยยาวกว่าขาลงราว 1.4 เท่าทั้งเวลาและระยะทาง
ทองย่อลึกแค่ไหนก่อนไปต่อ
นักเทรดนิยมรอซื้อตอนราคาย่อตัวในขาขึ้น โดยใช้ระดับ Fibonacci 38.2% หรือ 61.8% ของขาขึ้นก่อนหน้า ข้อมูลจริงของทองบอกว่าการย่อกระจายตัวกว้างกว่าที่หลายคนคิด
| ย่อเท่าไรของขาขึ้นก่อนหน้า | คลื่น 3% (148 ครั้ง) | คลื่น 5% (70 ครั้ง) |
|---|---|---|
| ไม่เกิน 38.2% | 11% | 14% |
| 38.2% – 61.8% | 23% | 22% |
| 61.8% – 100% | 23% | 18% |
| เกิน 100% (หลุดจุดต่ำเดิม) | 43% | 46% |
ความหมายสำหรับการเทรด: อย่ารีบ Buy ที่ 38.2% เพราะทองมักย่อลึกกว่านั้น การรอให้ราคาสร้าง HL ให้เห็นก่อน (ราคาหยุดลงและกลับขึ้นจริง) แล้วค่อยเข้า พร้อมวาง Stop Loss ใต้ HL นั้น ปลอดภัยกว่าการเดาจุดต่ำล่วงหน้า และถ้าราคาหลุดจุดต่ำเดิม ให้ยอมรับว่าโครงสร้างขาขึ้นจบแล้ว
วิธีใช้โครงสร้างในการเทรด
- ระบุโครงสร้างในกรอบใหญ่ก่อน ใช้คลื่น 5% หรือกราฟรายวัน ดูว่าเป็น HH+HL, LH+LL หรือยังไม่ชัด ถ้าไม่ชัดให้ลดขนาดไม้
- รอ HL ในขาขึ้น หรือ LH ในขาลง ในกรอบเล็ก ให้รอราคาหยุดและกลับตัว ไม่ไล่ซื้อตอนราคาวิ่งขึ้นแรง
- วาง Stop Loss ใต้ HL (หรือเหนือ LH) ถ้าราคาหลุดจุดนี้ แปลว่าโครงสร้างที่คุณใช้ตัดสินใจไม่เป็นจริงแล้ว เหตุผลในการถือไม้หมดไป
- เป้ากำไรแรกคือจุดสูงเดิม ถ้าทะลุ (BOS) ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาใต้ HL ใหม่ และปล่อยกำไรวิ่งต่อ ระยะเฉลี่ยของขาขึ้นในตารางหัวข้อที่ 3 ใช้ประเมินได้ว่าเป้าไกลเกินจริงหรือไม่
ใน MT5 มีอินดิเคเตอร์ ZigZag ในโฟลเดอร์ Examples ช่วยหาจุดกลับตัวได้ · เทียบเงื่อนไขในตอนที่ 4 ของคอร์ส 101
ทดสอบความเข้าใจ
1. โครงสร้างขาขึ้นประกอบด้วยอะไร?
2. ในขาขึ้น เหตุการณ์ใดเรียกว่า CHoCH?
3. จากข้อมูลทอง 20 ปี การ Buy ที่ระดับย่อ 38.2% โดยไม่รอสัญญาณ มีปัญหาอะไร?
4. Buy ตามโครงสร้างขาขึ้น ควรวาง Stop Loss ไว้ที่ไหน?
คำถามที่พบบ่อย
ควรใช้คลื่นขนาดเท่าไร?
ขึ้นกับระยะเวลาที่ถือไม้ สำหรับทองที่ราคาราว 4,000 ดอลลาร์ คลื่น 3% คือราว 120 ดอลลาร์ เหมาะกับการดูภาพรายวันถึงรายสัปดาห์ คลื่น 5% เหมาะกับสวิงหลายสัปดาห์ ถ้าเทรดในวัน ให้ตีโครงสร้างบนกราฟ H1 หรือ M15 แทน หลักเดียวกันใช้ได้ทุกกรอบ
BOS กับ CHoCH ต่างกันอย่างไร?
BOS คือราคาทะลุจุดเดิมไปทางเดียวกับเทรนด์ เช่น ทะลุจุดสูงเดิมในขาขึ้น ยืนยันว่าเทรนด์ไปต่อ CHoCH คือราคาหลุดจุดสำคัญสวนทางเทรนด์ เช่น หลุด HL ในขาขึ้น เป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนทิศ
ทำไมเครื่องมือในบทใช้ราคาปิด ไม่ใช่ไส้เทียน?
คลังข้อมูลของเว็บเก็บราคาปิด XAUUSD รายวัน การใช้ราคาปิดช่วยกรองไส้เทียนที่เกิดจากข่าวสั้น ๆ แต่ทำให้จุดสูงต่ำต่างจากกราฟแท่งเทียนเล็กน้อย บนกราฟจริงหลายคนใช้ไส้เทียนกำหนดจุดสูงต่ำ เลือกแบบใดก็ได้ แต่ใช้แบบเดียวกันตลอด
โครงสร้างราคาใช้กับทองแท่งไทยได้ไหม?
ได้ หลักการเดียวกัน แต่ราคาทองไทยมีผลของค่าเงินบาทผสมอยู่ (ตอนที่ 3) โครงสร้างของทองไทยกับ XAUUSD จึงอาจไม่ตรงกันทุกครั้ง ถ้าซื้อขายทองแท่ง ให้ตีโครงสร้างจากราคาทองแท่งโดยตรง
แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง (4)
บทความนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน สถิติคำนวณโดย TradeRocket จากราคาปิดรายวัน ผลในอดีตไม่รับประกันอนาคต TradeRocket มีลิงก์พันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่กล่าวถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage มีความเสี่ยงสูงและอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
